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你好。
關于回測時的最大回撤我感覺不是很準確，所提供的最大回撤是回測前期出現(xiàn)的回撤，而不是測試數(shù)據(jù)整個歷史的最大回撤，是我哪里測試錯了？
以股指連續(xù)日內一分鐘模型為例：
下面是歷史到今天的測試：
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測試摘要
測試品種: 股指連續(xù)
平均利潤: 890.54 年回報率: 127.11%(868天)
交易次數(shù): 1355 勝率: 45.83%
盈利交易次數(shù): 621 成功率: 9.15%
年均信號數(shù)量: 0.00 年均交易次數(shù): 569.79次
盈利系數(shù): -0.08 均盈利/均虧損: 2.13
夏普率: 0.1950 MAR比率: 21.24%
最大連盈次數(shù): 7 最大連虧次數(shù): 9
最大連盈幅度: 26.83%(53,652.27) 最大連虧幅度: -4.83%(-17,718.32)
最大浮動盈利: 4.90%(40,178.10) 最大浮動虧損: -0.80%(-6,257.89)
最大單次盈利: 4.85%(41,022.37) 最大單次虧損: -1.36%(-9,682.47)
最大回撤幅度: 5.99%(22,211.06) 最大回撤時間: 2010/05/14 13:36:00
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下面是2011年8月1日到今天的測試結果
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測試摘要
測試品種: 股指連續(xù)
平均利潤: 617.46 年回報率: 147.91%(518天)
交易次數(shù): 851 勝率: 46.06%
盈利交易次數(shù): 392 成功率: 7.17%
年均信號數(shù)量: 0.00 年均交易次數(shù): 599.64次
盈利系數(shù): -0.08 均盈利/均虧損: 1.88
夏普率: 0.1700 MAR比率: 15.39%
最大連盈次數(shù): 7 最大連虧次數(shù): 9
最大連盈幅度: 13.12%(29,491.15) 最大連虧幅度: -7.15%(-15,238.14)
最大浮動盈利: 4.56%(39,453.44) 最大浮動虧損: -0.80%(-6,257.89)
最大單次盈利: 3.84%(31,750.13) 最大單次虧損: -1.36%(-9,682.47)
最大回撤幅度: 9.61%(23,186.45) 最大回撤時間: 2011/05/11 11:18:00
你自己看看，回撤的時間都不一樣。
其實這些問題，自己把成交明細導出來，挨個檢查，就自然能明白很多的問題
你自己看看，回撤的時間都不一樣。
其實這些問題，自己把成交明細導出來，挨個檢查，就自然能明白很多的問題
老大你也太不仔細了吧！
回撤時間不一樣，正說明金字塔有問題啊！！
前者包含后者時間段，理論上前者的最大回撤，就應該是后者的才對哦。尤其是按金額統(tǒng)計的。