我在使用Kaufman的自適應(yīng)移動(dòng)平均系統(tǒng)(AMA) 時(shí)遇到問題，不知道怎么寫了，幫我看看（整個(gè)思想是完全按Kaufman的自適應(yīng)移動(dòng)平均系統(tǒng)來做的，沒有一點(diǎn)變化）

DT:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
DP:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1));
VT:=SUM(DP,N);
ER:=ABS(DT/VT);
CT:=SQUARE(ER*(0.6667-0.0645)+0.0645);
AMA:=REF(CLOSE,1)+CT*(CLOSE-REF(CLOSE,1));

DAMA:=AMA-REF(AMA,1);
FT:=STD(DAMA,N)*0.15;
AMALOW:=IFELSE(AMA<REF(AMA,1),AMA,REF(AMALOW,1));

//這里AMALOW，怎么對(duì)其給一個(gè)初值。

AMAHIGHT:=IFELSE(AMA>REF(AMA,1),AMA,REF(AMAHIGHT,1));

// 這里對(duì)應(yīng)附件中

//L6*  Lows  Recent AMA low    @IF(I6<I5,I6,L5)

//M6*  High  Recent AMA high   @IF(I6>I5,I6,M5)

抱歉，您的思路中有循環(huán)概念，在策略模型中無法實(shí)現(xiàn)