金字塔跨周期有問(wèn)題,
作者：金字塔 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年04月05日
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金字塔跨周期有問(wèn)題,如果把30分鐘的 N指標(biāo)名中的X:MA(C,30)線,用STKINDI('IF00','N.X',0,21,30);引用,跨周期在5分鐘周期上觀察,發(fā)現(xiàn)該均線是鋸齒型的,不是連慣性的,也就是說(shuō)在5分鐘周期上要等6跟K線,數(shù)據(jù)才會(huì)計(jì)算一次,這不太好,在文華中就不會(huì)發(fā)生這種情況,希望改進(jìn),
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30分鐘的開(kāi)高低收就只有1個(gè)唯一的值。小周期引用大周期就是有鋸齒的，若您覺(jué)得文華好，冒昧的問(wèn)下文華的小周期引用大周期，若不是取的30分鐘的開(kāi)高低收，它取的是什么值？ 能否給出算法，以便我們參考改進(jìn)
[此貼子已經(jīng)被作者于2014/1/30 16:21:57編輯過(guò)]
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如果這樣的話,模型中如果加入跨周期涵數(shù),那么測(cè)試的結(jié)果都是錯(cuò)誤的,測(cè)試的結(jié)果就像加入了未來(lái)涵數(shù)一樣,其實(shí)不管怎樣,跨周期后在5分鐘上每跟K線上的數(shù)據(jù)是在變動(dòng)的就可以了,有辦法做到嗎?
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SELLSHORT(DD,50,THISCLOSE); //平空信號(hào)BUY(DD AND HOLDING=0,50,THISCLOSE); //開(kāi)多信號(hào)SELL(KK,50,THISCLOSE); //平多信號(hào)BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,50,THISCLOSE); //開(kāi)空信號(hào)SELL(DP,50,THISCLOSE );//多平SELLSHORT(KP,50,THISCLOSE);//平空
明明交易50手,為什么程序化模擬交易只成交9手,
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圖表是先用理論資金報(bào)單,然后實(shí)際跟著理論跑
應(yīng)該是您理論資金不夠,不足以去報(bào)單50手。在您公式對(duì)應(yīng)的費(fèi)率設(shè)置里設(shè)置下虛擬的初始資金
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