[請(qǐng)教]交易函數(shù)應(yīng)用的問(wèn)題
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年05月23日
- 咨詢內(nèi)容：
我再公式中想實(shí)現(xiàn)條件滿足便以“市價(jià)”平倉(cāng)、建倉(cāng)操作，目的是不會(huì)產(chǎn)生交易失敗的情況，以便順利執(zhí)行策略
建倉(cāng)時(shí)使用函數(shù)如下：Buy(Num,0); //Num手以市價(jià)建倉(cāng)
SellShort(Num,0);
平倉(cāng)時(shí)使用函數(shù)如下：BuyToCover(0,0); //以市價(jià)全部平倉(cāng)
sell(0,0);
但是在歷史數(shù)據(jù)測(cè)試中所有的成交價(jià)格均顯示為“收盤”價(jià)，在模擬測(cè)試中以“市價(jià)”建倉(cāng)會(huì)不成功，產(chǎn)生掛單
另外在平倉(cāng)時(shí)為了獲得狀態(tài)使用了以下寫法，不知合適否
if(BuyToCover(0,0))
{
}
新手求高手、版主指點(diǎn)迷津！謝謝！
- TB技術(shù)人員：
開(kāi)平倉(cāng)的指令的價(jià)格寫為0與寫為close是等同的。
在實(shí)時(shí)行情中，表示為市價(jià)，而在歷史K線中，則表示為收盤價(jià)。
以市價(jià)發(fā)出委托并不能保證一定成交的，所以有掛單 是合理的。
建議委托時(shí)價(jià)格上做一些偏移，方可提高成交的概率。
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