實盤交易日志，只為自省
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年06月07日
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本帖最后由 hs911033 于 2014-3-10 15:03 編輯
2103年的實盤，最終敗在了交易員自身的心理上了。今天開始新一輪的實盤交易，看看自己究竟行不行。
策略有2組，持倉策略品種為塑料，白糖,菜粕；日內(nèi)策略為白糖，棕櫚.倉位配比為各1；自2014年3月10日星期一早上9點(diǎn)同步持倉倉位。
規(guī)則如下：
1，每日下午3點(diǎn)收盤時更新，發(fā)平倉圖，發(fā)曲線圖；
2，如實記錄每一次調(diào)整；
3，按每日一分計算，無重大缺陷情況下堅持到100天。
- TB技術(shù)人員：
本帖最后由 hs911033 于 2014-3-17 17:58 編輯
第1天，今日日內(nèi)策略無交易，菜粕塑料持倉各手動同步一次。收盤無持倉。 平倉盈虧40，手續(xù)費(fèi)9.64 +30.36
第2天，塑料多單，止損，有滑點(diǎn)，有指數(shù)偏差，約35點(diǎn)。無持倉。 平倉盈虧-425，手續(xù)費(fèi)7.26 -432.26
第3天，今日無交易， 0
第4天，由于成交有20秒左右的延遲造成誤差，暫轉(zhuǎn)為半自動，多品種篩選持倉。今日持倉rm。平倉盈虧0，手續(xù)費(fèi)-4.76，-4.76
第5天，今日菜粕棕櫚開倉，手動平倉，白糖持倉。 平倉盈虧1310，手續(xù)費(fèi)16.27 +1293.73
本周合計轉(zhuǎn)讓盈虧925，手續(xù)費(fèi)37.93，合計857.07
- TB客服：
本帖最后由 hs911033 于 2014-3-18 15:03 編輯
第6天，今日白糖平空倉，pta多單平倉，雞蛋空單持倉。平倉盈虧1160，
暫時已經(jīng)放棄了日內(nèi)交易策略，改為多品種信號手動篩選交易。等待策略細(xì)節(jié)完善以后再重新轉(zhuǎn)為全自動。
新的思路：資金風(fēng)險水平自適應(yīng)選擇性持倉，保留盈利最大者。始終控制持倉資金在50%一下。
難題是：指數(shù)化的交易信號與合約本身的跟蹤程度不同，造成交易產(chǎn)生的誤差漂浮。有待數(shù)據(jù)檢驗主力合約與次主力合約的綜合偏離度，以確定采用指數(shù)化映射多合約或是純指數(shù)化執(zhí)行交易信號。
若合約與指數(shù)的綜合偏離幅度可以接受，則以指數(shù)映射，合約執(zhí)行。
第7日，今日交易信號較多。fb，jd，l，ag，jm均有交易。尾盤清空。系統(tǒng)不夠完善。需要重新整理思路。日內(nèi)產(chǎn)生多信號跟蹤，尾盤保留一個或者清空。早盤盈利倉傾向于平倉等待更優(yōu)價位重新接回。今日平倉盈虧295，手續(xù)費(fèi)60.
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