N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=5;//止損參數
COUNT(BARSSK=1,N)<1&&COUNT(BARSBK=1,N)<1&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&A,BK(1);
COUNT(BARSSK=1,N)<1&&COUNT(BARSBK=1,N)<1&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&B,SK(1);
BKVOL=1&&SKVOL=0&&A1,BK(1);
BKVOL=0&&SKVOL=1&&B1,SK(1);
BKVOL=1&&C<=BKPRICE-M,SP(BKVOL);
SKVOL=1&&C>=SKPRICE+M,BP(BKVOL);

BKVOL=2&&C<=REF(BKPRICE,BARSBK+1),SP(BKVOL);
SKVOL=2&&C>=REF(BKPRICE,BARSSK+1),BP(SKVOL);

CLOSEMINUTE<=1,CLOSEOUT;
MONO_SIGNAL;

僅供參考！

 測試后并未發現您所描述的兩個問題 

 可能原因如下：

 1.測試IF合約中一個最小變動價位為0.2  該模型設置的是價格變動5  也就是25個最小變動價位

    您所說的第一單遇到止損價格卻沒止損 應該是沒有觸發止損

 2. 尾盤平倉指令是沒有任何問題的 您的模型在當天應該都做了止損 請您查看是否漏掉了信號沒有看到