交易品種為股指期貨，策略是每天下午15點(diǎn)10分比較上證指數(shù)當(dāng)日交易量比前一日縮量達(dá)30%以上時(shí)，立即進(jìn)場(chǎng)做多的程序是不是這樣寫：
a:=OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265 and ref("000001$AMOUNT",0)<ref("000001$AMOUNT",1)*0.7;
Buy(holding=0 and a,1,marketr);

多單用昨日最低價(jià)止損和次日收盤前（也定在開倉(cāng)1周期后的開盤后第265分鐘）不管漲跌都平倉(cāng)程序，是不是這樣寫：
sell(HOLDING>0 and ENTERBARS>0,100%,stopr,ref(low,1));//昨低為多單止損
SELL(holding>0 and ENTERBARS>0 and OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265,100%,MARKETR);//次日收盤前平多

問題1：上證指數(shù)15點(diǎn)已收盤，而股指期貨15點(diǎn)15分收盤，15點(diǎn)10分是股指期貨當(dāng)日開盤第265分鐘，所以用“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265 ”作為開倉(cāng)條件，是否可靠？OPENMINUTES(CURRENTTIME)使用的是本地計(jì)算機(jī)時(shí)間？能不能根據(jù)交易所的時(shí)間更精確讓上面的開倉(cāng)指令運(yùn)行在15點(diǎn)10分之后，而與本地計(jì)算機(jī)時(shí)間無關(guān)？

問題2：金字塔的評(píng)測(cè)程序中，加了“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265”之后，永遠(yuǎn)不開倉(cāng)，不知道是我用錯(cuò)了，還是實(shí)盤時(shí)能開倉(cāng)而評(píng)測(cè)時(shí)不能用該函數(shù)？

問題3：OPENMINUTES為開盤分鐘數(shù)，中午休市的1個(gè)半小時(shí)應(yīng)不應(yīng)該算進(jìn)去，如“股指期貨日線”，11:30～13:00期間休市，那么13:10分是第265分鐘還是第355分鐘？

問題4：交易股指期貨合約，但程序中引用了另一品種數(shù)據(jù)，比如上證當(dāng)日成交額ref("000001$AMOUNT",0)，會(huì)不會(huì)因?yàn)樯献C指數(shù)不是當(dāng)前圖表而無法實(shí)時(shí)下載更新數(shù)據(jù)，從而使引用的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確？如果無法實(shí)時(shí)更新未打開的品種數(shù)據(jù)如何解決？

問題5：金字塔中，平安銀行代碼和上證指數(shù)代碼都是“000001”，如何確保"000001$AMOUNT"是上證的成交額？或者說如何區(qū)分平安銀行和上證的引用方式？

問題6：我程序中了marketr符號(hào)，評(píng)測(cè)時(shí)是在當(dāng)日收盤開倉(cāng)，那么在實(shí)盤時(shí)，應(yīng)該是在當(dāng)日開盤第265分鐘（即15點(diǎn)10分）時(shí)市價(jià)開倉(cāng)，我理解的對(duì)嗎？

問題7：我用stopr設(shè)昨日低點(diǎn)為止損，用ref(low,1)是否正確？像股指期貨交易所并不支持止損單，那么該指令是否就無效了？如果無效，那么我是否只能用“固定時(shí)間間隔”（例如每10秒調(diào)用），并通過程序檢查當(dāng)前價(jià)格是否已低于昨日低點(diǎn)，如果是就市價(jià)平倉(cāng)？
像股指期貨是否只支持marketr、market、limitr和limit，并且實(shí)盤時(shí)marketr與market無區(qū)別，limitr和limit則生成限價(jià)單掛在交易所？但股指期貨不支持stopr和stop是嗎？

問題8：手工交易時(shí)，我發(fā)現(xiàn)即使要市價(jià)平倉(cāng)也必須先撤銷限價(jià)單，那么我程序中連續(xù)用了兩個(gè)sell指令，sell發(fā)出MARKETR時(shí)會(huì)不會(huì)自動(dòng)撤銷stopr或limitr單？

問題9：如果平倉(cāng)指令中，marketr會(huì)自動(dòng)撤銷stopr或limitr，那第二次發(fā)出stopr會(huì)不會(huì)自動(dòng)撤銷第一次的stopr，limitr呢？

問題10：我開倉(cāng)前用holding來判斷是否有持倉(cāng)，如果是市價(jià)開倉(cāng)就沒問題，但如果我用limitr來采用限價(jià)單開倉(cāng)，那么buy發(fā)出的限價(jià)單是不是不算持倉(cāng)（即holding不計(jì)算buy發(fā)出的限價(jià)單）？所以用limitr來開倉(cāng)的話，是不是容易在未成交時(shí)又發(fā)了一個(gè)限價(jià)單（因?yàn)閔olding仍然等于0）？如果是這樣，應(yīng)該如何避免？

1。可以不用openmintues來定義多少根k線，

直接用time來表示，比如time=151000，就是表示是151000這根k線

2。引用數(shù)據(jù)直接使用callstock函數(shù)，市場(chǎng)合約寫成'sh000001',和平安銀行進(jìn)行區(qū)分

3。用雙引號(hào)引用，被引用周期的前一根k線不是用ref方式，而是"sh000001$close##day"一個(gè)#表引用當(dāng)前數(shù)據(jù)，二個(gè)#表引用前一根數(shù)據(jù)

4。openminutes是否算修盤，這個(gè)問題可以自己測(cè)試一下

5。marketr在實(shí)際開倉(cāng)時(shí)間的市價(jià)下單

6.stopr這個(gè)函數(shù)是用于測(cè)評(píng)的，并不用于實(shí)際下單

7。不自己進(jìn)行操作或者做系統(tǒng)設(shè)定，不會(huì)自動(dòng)撤單的

8.holding是圖表上的虛擬持倉(cāng)，當(dāng)圖表上有了信號(hào)，就會(huì)算作持倉(cāng)，和實(shí)際交易，下單類型沒有關(guān)系，所以不論buy下的是market還是limitr，都會(huì)計(jì)算入持倉(cāng)

先了解一下策略大致情況,便于更具體有效的回答樓主的疑問

環(huán)境介紹:

//運(yùn)行周期:???

//運(yùn)行模式:走完一根k線,固定時(shí)間間隔  ???

//交易品種:IF1303

系統(tǒng)簡(jiǎn)介:

根據(jù)上證指數(shù)日線交易量來決定是否開倉(cāng)(當(dāng)日日線交易量比前一日日線交易量縮量達(dá)30%以上時(shí),開多)?????

止損:多單-昨日最低價(jià)

收盤前平倉(cāng):次日收盤前五分鐘

謝兩位客服的熱心全面答復(fù)。

環(huán)境介紹：

運(yùn)行周期：日K線

交易品種：IF1303

運(yùn)行模式：固定時(shí)間間隔（30秒間隔）

我主要程序都是在開盤后10分鐘內(nèi)，以及收盤前10分鐘內(nèi)進(jìn)行條件判斷。

所以jinzhe講的time并不能獲取開盤分鐘數(shù)，因?yàn)槲沂窃谌站€上的。

所以，我剩下6個(gè)問題：

1、日線Time不能獲取分鐘數(shù)，那日K線周期上，如何判斷該K線自開盤后運(yùn)行了多長(zhǎng)時(shí)間？只有用本地時(shí)間CurrentTime這一個(gè)辦法是嗎？

2、jinzhe用的代碼“sh000001”是指平安銀行還是上證指數(shù)？另外一個(gè)該用什么代碼？

3、雙引號(hào)引用用ref，我評(píng)測(cè)是得出正確結(jié)果的，實(shí)盤時(shí)不準(zhǔn)確是嗎？

4、"sh000001$close##day"的用法不是很明白，能進(jìn)一步解釋下嗎？

5、holding是虛擬持倉(cāng)，如果holding為0，卻用了sell平多，holding會(huì)變成負(fù)數(shù)嗎？

6、請(qǐng)對(duì)“后臺(tái)程序交易模式”給予一些學(xué)習(xí)資料，以及提供可行的評(píng)測(cè)后臺(tái)程序的替代方案，我本身是程序員，編寫后臺(tái)程序盡管復(fù)雜一點(diǎn)應(yīng)該也沒問題。

再次感謝！

另外還有一個(gè)問題忘記回答了：

我交易IF1303合約時(shí)，圖表顯示IF1303日線，而上證（sh000001）指數(shù)沒有顯示出來，如果程序一直運(yùn)行幾天，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致上證指數(shù)不更新，所以引用不了數(shù)據(jù)。該怎么辦？