[求助]跨合約引用價格
作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年01月29日
- 咨詢內(nèi)容：
求教：對AA1401合約收盤價與BB1402合約收盤價的比值畫五日均線
- 文華技術(shù)人員：
您可以現(xiàn)在套利設(shè)置套利合約（價比），然后在套利價差圖中右鍵》加載MA均線指標(biāo)的。
跨合約引用請參考下面的函數(shù)
#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR。引用 CODE 所對應(yīng)的合約 PERIOD 周期下指標(biāo) FORMULA 的數(shù)據(jù)。
注： 1、CODE 文華碼，PERIOD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標(biāo)名，VAR 定義變量名； 2、只能引用如下常規(guī)周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH ； 3、只能短周期引用長周期； 4、跨周期的使用暫時不建議使用以下形式的引用：（1）3分鐘周期引用5分鐘周期；（2）3分鐘周期引用10分鐘周期；（3）10分鐘引用15分鐘周期；（4）周線引用月線； 5、被引用的指標(biāo)中不能存在引用； 6、如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約； 7、FORMULA引用指標(biāo)名只能為字母或數(shù)字命名的指標(biāo)； 8、定義變量名不能與函數(shù)名重復(fù)； 9、最多可以跨周期引用兩個周期的數(shù)據(jù)； 10、使用該函數(shù)編寫末尾不能編寫分號。
例1： CC:REF(C,1);//定義一個周期前的收盤價保存指標(biāo)，命名為AA #IMPORT[,DAY,AA] AS VAR CC:VAR.CC;//跨周期引用昨天的收盤價例2： CC:C;//定義一個周期前的收盤價保存指標(biāo)，命名為CC #IMPORT[,DAY,CC] AS VAR CC:=VAR.CC;//跨周期引用日周期上的收盤價 CC1:REF(CC,1); //要引用的數(shù)據(jù)需要寫在被引用的指標(biāo)里，不能寫在IMPORT模型中。 //例1中的CC指標(biāo)引用日周期上前一個周期的收盤價，需要在被引用的指標(biāo)中取一個周期前的收盤價，例2中寫在IMPORT模型中則表示取小周期上一個周期前的值例3： CC:=REF(C,1);//定義一個周期前的收盤價保存指標(biāo)，命名為AA #IMPORT[,MIN30,AA]AS S CC1:=S.CC;//跨周期引用30分鐘周期的一個周期前的收盤價 #IMPORT[,MIN15,AA]AS R CC2:=R.CC;//跨周期引用15分鐘周期的一個周期前的收盤價
- 文華客服：
抱歉，不會使用VAR，能否給出這個語句內(nèi)容？多謝！
- 網(wǎng)友回復(fù)：
新建指標(biāo)，命名為DD CC:C;//定義一個周期前的收盤價
再新建一個指標(biāo)命名為EE #IMPORT[AA1401的文華碼,DAY,DD] AS VAR CC:=VAR.CC;//跨周期引用日周期上的收盤價 MA5:MA(CC/C,5);//被引用合約的價格與當(dāng)前合約價格之比的5日均線 將EE加載到另外一個合約BB1402 上就可以了
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