跨周期模型編寫
作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年08月18日
- 咨詢內(nèi)容：
有關(guān)跨周期交易信號.MIN5周期引用MIN15周期,需要解決的問題如下:
1.怎么編寫交易條件:K線走完,確認(rèn)出信號后下單;
2.比如,MIN15收盤價上穿5日均線,BPK;但MIN15 ,K線還沒走完MIN5就會出BPK信號.
- 文華技術(shù)人員：
您的意思是想要15分鐘k線走完以后確認(rèn)才出信號 是這個意思嗎？
- 文華客服：
是
- 網(wǎng)友回復(fù)：
新建一個模型 命名為AA
MA5:MA(C,5);
A:CROSS(C,MA5);
B:CROSS(MA5,C);
保存 再新建一個模型 命名為BB
#IMPORT[,MIN15,AA] AS VAR
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
A:=VAR.A;
B:=VAR.B;
A&&MOD(N,3)=0,BPK;
B&&MOD(N,3)=0,SPK;
AUTOFILTER;
模型僅供參考
- 網(wǎng)友回復(fù)：
請問老師可以將15分鐘的收盤價定義進(jìn)5分鐘成為一個變量嗎
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