連續(xù)交易問題
作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年10月20日
- 咨詢內(nèi)容：
麻煩老師幫寫一組程序化連續(xù)交易的程序：
A（買多），PA（平多）B（賣空），PB（平空）
第1次出現(xiàn)買賣信號開倉為1手，如果止損，第2次出現(xiàn)買賣信號開倉為2手，如果按信號平倉后盈利可以彌補前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補前面虧損，則第3次出現(xiàn)買賣信號開倉為3手，如果按信號平倉后盈利可以彌補前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補前面虧損，則第4次出現(xiàn)買賣信號開倉為4手，如果按信號平倉后盈利可以彌補前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補前面虧損，則第5次出現(xiàn)買賣信號開倉為5手，如果按信號平倉后盈利可以彌補前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補前面虧損，則此后出現(xiàn)買賣信號都按5手開倉。
另外開倉后，設(shè)置最大止損位10價位，最大回撤也為10價位，出現(xiàn)平倉信號或者到達最大止損位或者最大回撤位自動平倉，等下一場買賣信號出現(xiàn)重新開始。
謝謝老師。
- 文華技術(shù)人員：
這樣編寫。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL);
TRADE_AGAIN(60);
- 文華客服：
老師你好，根據(jù)上面程序，得到的回測結(jié)果是錯誤的（見附圖）可能是我原來表達的意思不夠。我的意思是：比方說：在多頭行情中，有連續(xù)的多頭（空頭）信號，我只在第一個多頭（空頭）信號時買入（賣空）1手，后面連續(xù)的多頭（空頭）信號不再買入。直到被止損或者條件平倉，此時虧損的話，則在下一個信號出現(xiàn)時，買入（賣空）2手，直到被止損或者條件平倉，此時不能彌補前面虧損的話，則下次信號出現(xiàn)時，買入（賣空）3手。以此類推，最大開倉5手后，不再更換手?jǐn)?shù)（都是5手）直到彌補完虧損。每次開倉（平倉）都是以第一個信號為準(zhǔn)。虧損彌補完以后，再從1手開始下一個循環(huán)。無論第幾次平倉開始先利潤，都重新開始。
此主題相關(guān)圖片如下：回測報告.jpg
- 網(wǎng)友回復(fù)：
模型這樣修改試下。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL);
- 網(wǎng)友回復(fù)：
老師你好，開倉手?jǐn)?shù)變化是修改哪里呢？？比如：2-4-6-8-10手或者：10-20-30-40-50手
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