指數(shù)和實際行情有出入的問題如何解決

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年12月08日

咨詢內(nèi)容：

指數(shù)是對所有合約加權(quán)計算出來的結(jié)果在空頭市場中，遠(yuǎn)月合約價格低于近月合約價格，如I1501目前價格為518，I1505價格為476隨著持倉不斷向遠(yuǎn)月移倉，遠(yuǎn)月合約的權(quán)重會越來越大，即使在實際合約價格不變的情況下，指數(shù)也會不斷下移。這種指數(shù)和實際合約價格的偏差會導(dǎo)致實盤和回溯結(jié)果出現(xiàn)差異。各位前輩，是否有人注意過這個問題？1、由于移倉的影響，指數(shù)和實際合約價格的偏差到底有多大，如何計算？2、是否有辦法解決這個問題？謝謝！
金字塔客服：
您是想達(dá)到什么目的？改變指數(shù)計算方式？？
用戶回復(fù)： 中長線模型測試時一般都用指數(shù)吧？指數(shù)回溯測試效果很好，但是擔(dān)心實盤時會由于這個問題而影響實際效果，所以想看一下有沒有解決方法
網(wǎng)友回復(fù)： 你可以用連續(xù)，然后啟用除權(quán)數(shù)據(jù)來消除換月跳空。
網(wǎng)友回復(fù)： 除權(quán)數(shù)據(jù)在哪里設(shè)置？

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