期貨期權(quán)交流關(guān)于MC的投資組合回測的原理？
作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年04月02日
- 咨詢內(nèi)容：
投資組合這個功能可以 降低資金回撤，平攤風(fēng)險。但是我一直搞不懂其中的原理，比如說現(xiàn)有20W起始資金和3個策略，有人知道是起始資金是按1:1:1分配給每個策略，然后每個策略單獨運行得出資金曲線，再把3個策略的資金曲線 線性相加 得出 組合的資金曲線 的？；還是起始資金是按動態(tài)權(quán)重分配給每個策略的？？
具體運行原理，求高人指教。
- MC技術(shù)部：
可以參考使用手冊內(nèi)的詳細(xì)說明,
2016-3-9 18:20 上傳
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