跨周期引用（小周期引用大周期）是否真的是禁區(qū)？

普遍的認(rèn)識(shí)是：小周期引用大周期的模型，在測(cè)試時(shí)相當(dāng)于引用了未來的數(shù)據(jù)，造成極高的勝率和很漂亮的收益曲線。因此被認(rèn)為隱形的未來函數(shù)。

現(xiàn)實(shí)情況也是，含有這類跨周期引用的模型在圖表交易（模擬）中不發(fā)出信號(hào)。

通常的解決方法：1.引用上周起的大周期數(shù)據(jù) ； 2. 自編程序?qū)崟r(shí)計(jì)算（或推算）當(dāng)前大周期的所需數(shù)據(jù)    ；3.據(jù)說牛人還有其他方法。。。

      第一個(gè)方法：改為引用上周期的數(shù)據(jù)后，常會(huì)導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果黯然失色，無論是勝率、回撤、利潤等 都大幅減少；

      第二種方法：寫起來有點(diǎn)麻煩，可能含有預(yù)測(cè)意味，會(huì)不會(huì)有信號(hào)忽閃的情況，還沒試過？

目前 發(fā)現(xiàn)有實(shí)盤牛人說，有小周期引用大周期的模型在圖標(biāo)交易中 沒信號(hào)，但稍加處理后在后臺(tái)交易中卻可以穩(wěn)定運(yùn)行，并且實(shí)際結(jié)果與測(cè)評(píng)時(shí)相差并不很大。

求真相啊？？？

到底有什么解決辦法？ 真的不能用？

等兩個(gè)周期同時(shí)走完K線時(shí)，運(yùn)行，怎么調(diào)用都無所謂。

而樓主所說的牛人我就覺得是傳說了，我沒弄過后臺(tái)交易，但似乎后臺(tái)交易金字塔并不能評(píng)測(cè)啊，何來的評(píng)測(cè)和實(shí)盤相差不大呢？

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看此貼的處理思路,對(duì)您是否有幫助

等兩個(gè)周期同時(shí)走完K線時(shí)，運(yùn)行，怎么調(diào)用都無所謂。

而樓主所說的牛人我就覺得是傳說了，我沒弄過后臺(tái)交易，但似乎后臺(tái)交易金字塔并不能評(píng)測(cè)啊，何來的評(píng)測(cè)和實(shí)盤相差不大呢？

呵呵

1.等走完 ，就很晚了吧

2.理想論壇上有人已經(jīng)實(shí)盤這么做了，目前爭(zhēng)議較大。測(cè)評(píng)和 實(shí)盤 的數(shù)據(jù)對(duì)比 自然指的是圖表交易模式測(cè)評(píng) 和 后臺(tái) 實(shí)盤后的數(shù)據(jù)對(duì)比？我的表述有問題？

目前 我想表達(dá)的主要疑惑是：這種跨周期引用在圖表交易無法運(yùn)行（不出信號(hào)），但在后臺(tái)交易卻可以實(shí)現(xiàn) ？ 我想知道這東西還有沒有其他兄弟試過。