主力合約加載
作者:文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源:cxh99.com 發(fā)布時(shí)間:2016年06月13日
- 咨詢(xún)內(nèi)容:
請(qǐng)問(wèn)老師,TF回測(cè)數(shù)據(jù)在加權(quán)指數(shù)上好還是在主連好?在模型使用中主力合約加載到這兩者之上對(duì)交易過(guò)程和結(jié)果有什么本質(zhì)區(qū)別,謝謝!
- 文華技術(shù)人員:
建議您研究一下指數(shù),指數(shù)的趨勢(shì)性更好,可以反映該品種的綜合走勢(shì)
同時(shí)品種指數(shù)是根據(jù)所有月份合約持倉(cāng)量加權(quán)平均計(jì)算得到的,平滑了合約逐步換月的影響。
可以避免因主連換月導(dǎo)致的跳空
- 文華客服:
但是加權(quán)和主連的價(jià)格完全不一樣,回測(cè)的結(jié)果也不一樣,主力合約加載之后對(duì)結(jié)果不會(huì)有明顯區(qū)別?
- 網(wǎng)友回復(fù):
加權(quán)和主連的編制方法不一樣
您可以參考下帖,了解一下他們的區(qū)別,會(huì)對(duì)您的選擇有所幫助:http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=303422&key=UMxATNyEjMxkjN0j