期貨期權(quán)交流自己編的mro公式
作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年06月25日
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感覺我這個(gè)邏輯更簡短和易理解
Input:condition(TrueFalseSeries),period(NumericSimple),times(NumericSimple);
var:record(0);
record=0;
if (times<=period and times>0) then // times就是自己要求的向左邊數(shù)起第幾次條件成立
begin
for value1=0 to (period-1)
begin
if condition[value1] then
begin
value2=value1;//循環(huán)中，每次滿足條件 ，將回溯點(diǎn)存儲(chǔ)起來
record=record+1；//循環(huán)中，每次滿足條件，都加1記錄起來
if record=times then
break; //一旦記錄的次數(shù)達(dá)到參數(shù)指定的times ,中斷循環(huán)
end;
end;
end;
if (record < 1 or record<times) then
mymrotimes=-1 //一旦記錄的次數(shù)小于1 （即一次條件都沒有滿足） 或者小于指定的times時(shí) ，函數(shù)mymrotimes=-1，因?yàn)闆]有 達(dá)到我們想要的要求
else
mymrotimes=value2;
已經(jīng)核對(duì)過 和mro功能一樣 其實(shí)我發(fā)現(xiàn)
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QQ截圖20150722142637.png
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2015-7-22 14:27 上傳
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