最近期市火爆，波動幅度也加大，越來越多的客戶注意到我們的程序化交易系統。在本次上漲中的信號非常準確，能夠回避掉中途的雜波與振蕩。很多人認為，購買了一個好的交易系統，就可以高枕無憂，穩定賺錢了。

 

其實不然。我們所展示的，包括現在很多機構在出售的，僅僅是交易指標。交易指標只是簡單的買賣箭頭，而交易系統，則是個很全面的交易參數結合體。

 

在國外，70%以上的期貨交易都是通過程序化交易完成的。在國內，程序化交易起步的比較晚，從最早有行情支持程序化交易的編制，到現在不過是五六年的時間。可以說，國內的程序化交易都是只處于初始階段。那么作為一個普通投資者，怎么樣來把程序化交易運用到自己的實際的期貨交易中呢？

 

我覺得依次解決七個問題。

現在絕大多數的程序化交易，主要都是在解決第四個問題“怎么編程”，有的書還涉及“怎么產生思想”，但是一般對其他幾個問題的分析都是比較欠缺的

 

1、  怎么知道程序化交易是否有效

程序化交易系統本質上是對交易思想的數量化和具體化。程序化交易系統是否有效首先取決于：

（1）       期貨市場是否存在有獲利的方法，是否存在有穩定獲利的方法？如果這個問題你持否定態度，你將無法實施程序化交易

（2）       你是否能掌握能讓你盈利的程序化系統？如果你不能，你也無法實施程序化交易

（3）       程序化交易模型的測試方法是進行數理統計，你是否能獲得并統計大量的，有效的數據？如果你不能，你無法清楚你所用的系統能否獲利

（4）       用過去的方法解決未來的問題，從哲學上是否說的通，程序化交易一旦產生對你不利的后果，你是否已經有打算或措施？

 

2、  怎么獲得程序化交易指標

程序化交易系統實際上包括程序化交易指標和實施指標的各個環節。單純一個指標，離“系統”還很遙遠。但是我們沒有指標，就沒有辦法實施配套的環節。怎么獲得指標呢？

指標是交易思想和程序語言的結合體。想獲得程序化指標，可以嘗試：

（1）       直接購買。運用別人的思想，別人的編程。（如果你選擇這個方式，理論上你可以越過3，4個步驟）

（2）       找專業編程人員定制。用自己的思想，請別人編程

（3）       全部自學。自己形成交易思想，自己學習編程

 

3、  怎么產生交易思想

這 個不是一件簡單的事情，讀書，向別人學習是必要的；在市場中實踐更是必要的。長期學習和實踐最終產生的對市場的領悟，才可能達成一個交易思想，如果要體現 在程序化交易上，是“盤感”就不行了，必須是能夠具體描述，具體實施，可以量化的交易思想。這些可以量化的交易思想可以是趨勢交易、震蕩交易、套利交易、 日內短線交易、超短線交易、形態分析交易和波段交易等等

 

4、  怎么編程

相對交易思想來說，編程還是個相對簡單的東西。畢竟，編程是可以通過努力學習能夠掌握的，而交易思想，并不是通過學習就可以簡單達到的。當然編程也不簡單，尤其現在國內的編程軟件的功能都相對簡單，無法滿足一些比較復雜的函數描述。

 

5、  怎么使用

怎么樣使用程序化交易，比編寫交易指標更難。指標可以在圖上發出一個向上或者向下的箭頭，但是，你可能要考慮：

（1）       用在什么市場？

（2）       用在什么品種？

（3）       用在什么合約？

（4）       什么時候作為使用起點？

（5）       用在什么周期?

（6）       使用什么參數？

（7）       用什么軟件？

（8）       人工下單還是電腦下單？

（9）       用什么倉位？

（10）   用什么價格（開盤、最新價、收盤價）？

（11）   在信號發出前下單還是信號發出后下單？

（12）   遇到流動性不好的市場怎么辦？

……

 

6、  怎么執行

程序化交易的一大優點就是在提高人的執行力，系統給出確定的信號，提醒人在適當的時候進行適當的操作，但是，問題在于，你遇到以下情況，該怎么辦？

（1）       做不進去怎么辦？（如漲跌停）

（2）       下錯單怎么辦？

（3）       持續多次虧損怎么辦？

（4）       持續長時間虧損怎么辦？

（5）       有了很大盈利開始縮水的時候想不想在系統發出信號前了結？

（6）       漏過的信號要不要馬上跟進？

（7）       是否想過濾一些錯誤的信號？

（8）       信號發出后又消失，消失后又出現，該怎么處理？

    ……

 

7、  怎么評估

操作一段時間之后，對于系統的評估是非常重要的，因為實戰中對系統的檢驗比用數學簡單的對過去發生的走勢進行檢測來說，可行度要高很多。評估的周期、方法會作為對程序化交易系統完善的起到關鍵作用。

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