tb的公式，是多長時間調用一次

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2016年08月31日

咨詢內容： 本帖最后由 smallbox 于 2016-5-7 21:33 編輯

比如我現在是以15分鐘為周期設計公式，每個周期是15分鐘，那么是不是tb的公式在這15分鐘內只調用一次？但是這15分鐘內的價格差距是比較大的，我是否可以讓公式以更快的頻率執行，實時檢測當時的成交價，這樣能找到更理想的買賣點。當然，對歷史的回溯還是以15分鐘為周期的。

有沒有什么辦法能夠讓程序化交易以很快的頻率來做交易（1秒圖都不夠快，假如我要1秒檢測10次，可以嗎？），不然體現不出程序化的優勢啊。
TB技術人員： 我測試過了，實盤的時候，這個公式大概每0.5秒就調用一次，所以買入和賣出是實時的。但是在“組合報告”中對公式進行測試，則是每個周期只調用一次。所以賣出價永遠都是這個周期的收盤價，如果遇到一根大陰線，就虧大了。
TB客服： 實盤中，交易所每推送一個新的行情數據過來，公式就會被驅動一次，就會執行一次，如果交易所沒有行情推送過來，就不會重新執行，這點我覺得還是很科學很合理的，有新數據，就必須計算一次，沒新數據，就沒必要浪費資源。目前，交易所行情大概是每秒推送2次數據過來，個別冷門合約，如果沒有人交易，就沒有新數據產生，交易所就沒有推送。
網友回復：
superwin 發表于 2016-5-8 17:10
實盤中，交易所每推送一個新的行情數據過來，公式就會被驅動一次，就會執行一次，如果交易所沒有行情推送過 ...

如果是這樣設計的話就很合理。不過公式“性能測試”中就不知道是怎么執行的了，反正和實盤測的的結果會存在差異
網友回復：
smallbox 發表于 2016-5-9 11:07
如果是這樣設計的話就很合理。不過公式“性能測試”中就不知道是怎么執行的了，反正和實盤測的的結果會存 ...

性能測試主要是對歷史K線進行運算。在運算歷史K線時，每一個K線運算一次

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