BS公式組件例子出錯
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2016年09月30日
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GLOBAL_VAR CODE_optionc,CODE_optionp,CODE; GLOBAL_VAR LSBDLC,LSBDLP,VOL,C1,C2,CC,N,S,L,r,T,d1,d2,P1,P2; GLOBAL_VAR PINGVOL; GLOBAL_VAR COIN,COIN1; VOID MAIN() { CODE_opti; CODE_opti; CODE = "IF1606"; N = 20; LSBDLC = #Get("NAME1","LSBDL",0); // 趨 勢 模 型 計 算 歷 史 波 動 率 ， 算 法 ： LSBDL = STD(LN(C/REF(C,1)),N)*SQRT(252)/SQRT(2*N); LSBDLP = #Get("NAME2","LSBDL",0); S = Price(CODE, "New"); L = StrikePrice(CODE_optionc); // 行權價 r = 0.01; // 無風險利率 T = ((ExpirationDate(CODE_optionc)-CurrentTime())/86400)/365; // 合約到期時間 /365 d1 = (LN(S/L)+(r+0.5*POW(LSBDLC,2))*T)/(LSBDLC*POW(T,0.5)); d2 = d1 - LSBDLC*POW(T,0.5); C1 = S*NormDist(d1)-L*POW(2.7182,-1*r*T)*NormDist(d2); // 根據 BS 公式計算看漲 期權理論價格 P1 = L*POW(2.7182,-1*r*T)*(1-NormDist(d2))-S*(1-NormDist(d1)); // 根據 BS 公式 計算看跌期權理論價格 C2 = Price(CODE_optionc, "New"); // 看漲期權最新價 P2 = Price(CODE_optionp, "New"); // 看跌期權最新價 TRADE1(); ALLCLOSE();}
從例子文檔中copy過來的 語法總報錯第12行 "LSBDL附近" 使用了未定義的變量第12行 "C附近" 使用了未定義的變量第12行 "C附近" 使用了未定義的變量第12行 "REF附近" 調用函數未定義
- 文華技術人員：
這句話，是用來取盒子的趨勢模型的指標數值
您盒子加載的是什么合約上，就取什么合約的歷史波動率
您如果要取股指的，您就把盒子加載在股指合約上
- 網友回復：
這個我已經完成了 現在是第二個問題
另外也給問題就是 歷史波動率為什么不是取IF1606的歷史波動率 而是取得1606 CALL Option 的歷史波動率？？？？？
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