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//該模型為簡單示范模型，用戶需根據(jù)自己交易經(jīng)驗，修改完善后再實際應用!!!
//策略:超級日內組合系統(tǒng)
//類型:日內5、走完K線
//版本:1.0
//詳情介紹網(wǎng)址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=34043
//修訂時間:2012.12.24
//DESIGNED BY ROGARZ
//中間變量
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:開多次數(shù)=0,開空次數(shù)=0,趨買市=0,趨賣市=0,多頭止損價=0,空頭止損價=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨開:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
昨昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-2);//昨天的前一天的收盤價，暫稱為昨昨收
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
今高:=IF(CYC=1,HIGH,REF(HHV(HIGH,CYC),1));
今低:=IF(CYC=1,LOW,REF(LLV(LOW,CYC),1));
今開:=IF(CYC=1,OPEN,REF(OPEN,CYC-1));
10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE
10日平均開收盤區(qū)間:=ref(MA(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,0)),10),1);//AVERAGEOCRANGE
開關:ABS(昨開-昨收)<0.85*10日平均開收盤區(qū)間;//CANTRADE
3周期最高價:=REF(HHV(HIGH,3),1);
3周期最低價:=REF(LLV(LOW,3),1);
多頭突破確認價:=昨高+BOCP*10日平均波幅;//LONGBREAKPT
空頭突破確認價:=昨低-BOCP*10日平均波幅;//SHORTBREAKPT
多翻空確認價:=昨低+FBOCP*10日平均波幅;//LONGFBOPOINT
空翻多確認價:=昨高-FBOCP*10日平均波幅;//SHORTFBOPOINT
手數(shù):=SS;
開倉歷時:=ENTERBARS+1;
//交易條件
IF 昨收<=昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盤價小于等于昨昨收為趨買市（BUYEASIERDAY)
趨買市:=1;
趨買市開多價:今開+K1*10日平均波幅;//BUYBOPT
趨買市開空價:今開-K2*10日平均波幅;//SELLBOPOINT
END
IF 昨收>昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盤價大于昨昨收為趨買市（SELLEASIERDAY)
趨賣市:=1;
趨賣市開多價:今開+K2*10日平均波幅;//BUYBOPT
趨賣市開空價:今開-K1*10日平均波幅;//SELLBOPOINT
END
//交易系統(tǒng)
//突破
IF TIME>=094500 AND TIME<143000 AND 開關=1 THEN BEGIN
{趨買市}
IF 趨買市=1 AND 開多次數(shù)=0 THEN BEGIN
趨買市開多:BUY(C>=趨買市開多價 AND HOLDING=0,手數(shù),MARKET);
多頭止損價:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//這個策略用于股指，多頭常規(guī)止損價為 開倉價減25%的10日平均波幅和3個大點的較小值。
開多次數(shù):=1;
END
IF 趨買市=1 AND 開空次數(shù)=0 THEN BEGIN
趨買市開空:BUYSHORT(CLOSE<=趨買市開空價 AND HOLDING=0,手數(shù),MARKET);
空頭止損價:=Max(ENTERPRICE+0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);//這個策略用于股指，空頭常規(guī)止損價為 開倉價加25%的10日平均波幅和3個大點的較小值。
開空次數(shù):=1;
END
{趨賣市}
IF 趨買市=1 AND 開多次數(shù)=0 THEN BEGIN
趨賣市開多:BUY(CLOSE>趨賣市開多價 AND HOLDING=0,手數(shù),MARKET);
多頭止損價:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);
開多次數(shù):=1;
END
IF 趨賣市=1 AND 開空次數(shù)=0 THEN BEGIN
趨賣市開空:BUYSHORT(CLOSE<趨賣市開空價 AND HOLDING=0,手數(shù),MARKET);
空頭止損價:=Max(ENTERPRICE+0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);
開空次數(shù):=1;
END
END
//突破失敗
{多頭突破失敗情況1:價格曾經(jīng)高于多頭突破確認價，最新價又回落至空翻多確認價}
IF 今高>多頭突破確認價 AND C<多翻空確認價 AND TIME<143000 AND 開空次數(shù)=0 AND HOLDING>=0 THEN BEGIN
多頭止損1:SELL(1,手數(shù),MARKET);
多翻空1:BUYSHORT(1,手數(shù),MARKET);
開空次數(shù):=1;
END
{多頭突破失敗情況2:突破入場后,行情反轉。止損的同時我們反手開空，但前提是時間在中午11:30之前，且多頭進場在至少4根K之前。瞬間止損我們不允許反轉，因為這往往是市場的膝跳反射}
IF HOLDING>=0 AND TIME<143000 AND 開空次數(shù)=0 THEN BEGIN
IF C<=多頭止損價 THEN BEGIN
多頭止損2:SELL(1,手數(shù),MARKET);
IF TIME<=110000 AND 開倉歷時>=4 THEN BEGIN
多翻空2:BUYSHORT(1,手數(shù),MARKET);
空頭止損價:=MIN(ENTERPRICE+0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);//多翻空止損價為開倉價加15%的10日平均波幅和3個大點的較小值。
開空次數(shù):=1;
END
END
END
{空頭突破失敗情況1:價格曾經(jīng)低于空頭突破確認價，最新價又上漲至空翻多確認價}
IF 今低<空頭突破確認價 AND C>空翻多確認價 AND TIME<143000 AND 開多次數(shù)=0 AND HOLDING<=0 THEN BEGIN
空頭止損1:SELLSHORT(1,手數(shù),MARKET);
空翻多1:BUY(1,手數(shù),MARKET);
開多次數(shù):=1;
END
{空頭突破失敗情況2:突破入場后,行情反轉。止損的同時我們反手開多，但前提是時間在中午11:30之前，且空頭進場在至少4根K之前。瞬間止損我們不允許反轉，因為這往往是市場的膝跳反射}
IF HOLDING<0 AND TIME<143000 AND 開多次數(shù)=0 THEN BEGIN
IF C>=空頭止損價 THEN BEGIN
空頭止損2:SELLSHORT(1,手數(shù),MARKET);
IF TIME<=110000 AND 開倉歷時>=4 THEN BEGIN
空翻多2:BUY(1,手數(shù),MARKET);
多頭止損價:=MIN(ENTERPRICE-0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//多翻空止損價為開倉價加15%的10日平均波幅和3個大點的較小值。
開多次數(shù):=1;
END
END
END
//止損
IF HOLDING>0 AND C<多頭止損價 AND TIME<151000 THEN 常規(guī)多頭止損:SELL(1,手數(shù),MARKET);
IF HOLDING<0 AND C>空頭止損價 AND TIME<151000 THEN 常規(guī)空頭止損:SELLSHORT(1,手數(shù),MARKET);
//止損價調整
{若持多單，而5分鐘K高點超過了開倉價+50%10日平均波幅，止損調整為保本型 }
IF 今高>ENTERPRICE+0.5*10日平均波幅 THEN 多頭止損價:=ENTERPRICE+2*MINDIFF;
IF 今低<ENTERPRICE-0.5*10日平均波幅 THEN 空頭止損價:=ENTERPRICE-2*MINDIFF;
{若時間處于14:30以后，多頭跟蹤止損為過去3個5分鐘的最高低點與多空頭止損價中的較大值}
IF TIME>=143000 THEN BEGIN
多頭止損價:=MAX(多頭止損價,3周期最低價);
空頭止損價:=MIN(空頭止損價,3周期最高價);
END
//日內平倉
IF TIME=closetime(0) THEN BEGIN
收盤平多:SELL(1,手數(shù),MARKET);
收盤平空:SELLSHORT(1,手數(shù),MARKET);
趨賣市:=0;
趨買市:=0;
開多次數(shù):=0;
開空次數(shù):=0;
多頭止損價:=0;
空頭止損價:=0;
END