關于回測的問題。
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2017年09月29日
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咨詢內容：
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咨詢內容：請問老師，如何才能最大限度地真實反應出鐵礦品種自上市交易以來的模型回測的效果呢？需要怎么寫呢？請老師寫一下，謝謝。
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
?建議您使用指數合約，指數合約連續性、趨勢性較好，從上市開始就有數據的
您需要有自己的模型思路，再把思路編寫成程序化語言進行回測，編寫學習可以參考下面鏈接：
http://help.wenhua.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=571777
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?來源: m.weiqiv.net.cn
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文華客服：
?但是指數是不可交易的，用它進行TICK逐筆回測的效果會跟交易主鏈的實測效果一樣嗎？如果不一樣，該如何處理讓它最貼近實戰效果呢？
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網友回復：
?您是沒太理解程序化是怎樣運行的，讓您用指數回測，是因為指數合約趨勢性較好，能夠使程序化模型出信號較穩定
指數不能交易，您可以在模型中寫入TRADE_OTHER('AUTO');那么在回測時交易的也不是指數，只是用指數合約出信號，交易的是具體的合約；
在實盤中，實盤也是按指數出信號，交易的也是具體的合約，所以實際和回測的各項因素都是相同的，
不過指數合約加入TRADE_OTHER('AUTO');是不支持逐筆回測的，如果您一定要逐筆回測，可以加載在主連合約回測
只要保證回測的各項設置和實盤保持一致，那么該回測就是貼近實戰效果的，
您可以用歷史K線回測之后，再放到模擬版的模組中盤中運行看下效果，效果都不錯，再進行實盤操作?
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