主力換月的問題。
作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2017年12月10日
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咨詢內(nèi)容：
?我看到文華財經(jīng)提供了
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咨詢內(nèi)容：TRADE_OTHER ?來當主力換月的時候，實現(xiàn)移倉的功能。
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咨詢內(nèi)容：這個很不錯。
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咨詢內(nèi)容：
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咨詢內(nèi)容：但是這個是針對倉位。
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咨詢內(nèi)容：
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咨詢內(nèi)容：主力換月還有些其他影響，比如，我有個邏輯，5根k線連跌后，接下來考慮10根k線連漲。那么程序的邏輯就是第一階段驗證5根連跌，第二階段驗證10根連漲。
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咨詢內(nèi)容：
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咨詢內(nèi)容：但是如果我在驗證5根連跌k線后，主力換月了，下一刻的品種其實已經(jīng)是另外一個月的合約了。此時就時舍棄掉第一階段的驗證，在新的主力合約上重新開始驗證第一階段5根連跌k線。這種情況，就需要我去判斷哪一根k線是換月的k線。
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咨詢內(nèi)容：
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咨詢內(nèi)容：請問下，這種邏輯 文華財經(jīng)上有什么好的方案么。
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
您用的是MQ版本，
可以使用MQ軟件的主連鏈回測功能，
直接根據(jù)對應當期主力合約直接判斷信號，
?來源:程序化99
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文華技術人員：主連鏈機制：?
?來源:程序化99
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文華技術人員：http://www.wenhua.com.cn/popwin/zhulianlian.htm?來源:程序化99
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文華技術人員：
??來源:程序化99
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文華技術人員：
?來源:程序化99
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文華技術人員： 參考這個函數(shù)：MainContract，可以取到當前的主力合約，這就可以取到上次換月的時間了?來源:程序化99
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文華技術人員：
??來源:程序化99
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文華技術人員：編寫參考：
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
??來源:程序化99
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文華技術人員：SettingTrade_Other:AUTO;VarsNumeric CC;BeginCC=BarsLast(MainContract(0)<>MainContract(1));PlotNumeric("CC",CC);End?來源:程序化99
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文華技術人員：
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?來源: m.weiqiv.net.cn
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文華客服：
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嗯。剛好接著問下。
比如IF1709 IF1710 構(gòu)成主力連續(xù)。我策略在IF1709上 ?某個時間，比如20170910日得到了一個signal1=true的情況，然后行情繼續(xù)，主力合約切換到了IF1710。然后在20171008日，if close>open and??signal1=true ?這個條件滿足了。然后做具體的邏輯。但是其實???我根據(jù)? 這個IF1709合約上算出來的signal1=true 再做下一步的邏輯就是錯誤的。
那么關于主連鏈，我很疑惑，是不是主力在換月后，所有的過去邏輯都要在IF1710合約上重新算一遍了，如果重算一遍，在20171008日前??signal1 為true，為false 都按照真實算的情況來。
如果能這樣，那就不必 讓策略師去找那個bar是換月的bar。
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網(wǎng)友回復：
核實一下：您的思路是想將1709合約上的開平條件移到1710合約上嗎？是想知道在哪個時間換月嗎？
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網(wǎng)友回復：
?如果 平臺自動實現(xiàn)了該功能。那么就不用策略師來控制了，如果平臺沒有實現(xiàn)該功能，那么就需要提供換月標記，然后由策略師來根據(jù)換月標記來重置某些信號。
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