有關(guān)回測中平倉價格的問題
作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2018年01月06日
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咨詢內(nèi)容：
?如圖所示：
文件名：111.png
從圖中可以看出它平倉的時間是2017年2月3日09:00開始的這根K線，我記得當(dāng)時那天早上9點(diǎn)開盤是直接以一條筆直的直線大跌，
或者也可以說是直接大幅低開的。
而從圖中可以看出它平倉的規(guī)則是C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP;平倉價格是3562。
按照實(shí)際實(shí)盤程序化交易過程中，我覺得肯定不能以這么高的賣價平倉的，所以我認(rèn)為這種回測的結(jié)果和實(shí)際交易過程中雖然說已經(jīng)相當(dāng)接近了，但偶爾遇到極端行情，還是會有所差別的，是這樣嗎？
注：代碼中有使用MULTSIG_MIN函數(shù)。
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
我說對?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：3562這賣價平倉價很滿意了。
?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：當(dāng)然在實(shí)際中，比如如果當(dāng)天9點(diǎn)是直接以跳空大幅低開直接以3450開盤，而后再繼續(xù)跌，?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員： 因?yàn)榇藭r已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP這個平倉條件，
?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：正常情況，它會直接以當(dāng)時的市價給我委托平倉掉的吧？即比如以3430左右平倉掉。
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?來源: m.weiqiv.net.cn
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文華客服：
模型回測與實(shí)際運(yùn)行都是一致的，這個您可以放心
您上面問題主要是對比的方式不對：
1.您在指數(shù)合約上進(jìn)行回測，指定了交易合約
?? 那么左下角這里的價格就是交易合約的價格，您不能跟指數(shù)合約進(jìn)行對比的
2.假如您指定的是主力合約進(jìn)行交易，并且是逐分鐘進(jìn)行回測，那么信號是按照1分鐘K線收盤價進(jìn)行計(jì)算的，
? 需要找到當(dāng)時的主力合約，在9點(diǎn)04 的時候收盤價是3562.您可以自己對比一下出信號的時間。應(yīng)該就是你出現(xiàn)的這個時間的
3.或者您可以在回測報告》交易明細(xì)中可以看到這一筆交易具體的成交時間對應(yīng)到主連合約上進(jìn)行比較
文件名：10.jpg
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網(wǎng)友回復(fù)：
嗯，好的。
那我假設(shè)另一種極端行情吧。
我把模型加載到某主連品種上，其他條件都不變，
比如它如果當(dāng)天9點(diǎn)是直接以大幅
跳空
低開直接以3400開盤（
收盤價為3400時，其對應(yīng)的MA10價格為3520
）
，
而后價格再繼續(xù)跌，
后來一直沒超過3400，
因?yàn)榇藭r已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了
C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP這個平倉條件，
那請問此時它在回測結(jié)果中，它會以多少價格平倉呢？是不是肯定小于3400呢？
注：還是有使用
MULTSIG_MIN函數(shù)。
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網(wǎng)友回復(fù)：
按照您上面的假設(shè)情況，在開盤的時候滿足平倉條件，并且您的模型逐分鐘回測
那么實(shí)際出信號的時間就是開盤后1分鐘，回測的價格就是開盤后1分鐘K線的收盤價的
實(shí)際的成交價是看您的委托價格和交易所撮合情況的，回測是無法檢驗(yàn)出來真實(shí)的成交價
建議您可以將模型放到模組中實(shí)際跑一下，實(shí)際運(yùn)行看下效果
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