文華程序化交易－加減倉模型實(shí)現(xiàn)加倉、資金管理策略
作者：佚名 來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間：2018年02月11日
| ? |
? |
? |
| ? |
一開一平信號(hào)過濾模型是開平對(duì)應(yīng)的，開倉后只能是與之對(duì)應(yīng)的平倉操作。可有時(shí)我們想實(shí)現(xiàn)加減倉等策略，顯然一開一平信號(hào)過濾模型無法實(shí)現(xiàn)，而加減倉模型開倉后可繼續(xù)加倉，實(shí)現(xiàn)了自由加減倉以及更高級(jí)的資金管理策略。 |
? |
|
（一）案例1：利用加減倉模型實(shí)現(xiàn)波段突破加倉策略
|
|
|
| ? |
? |
? |
| 下圖是基于長(zhǎng)短周期波段突破思想編寫的策略模型，在行情有效突破周期指定價(jià)格時(shí)開倉入場(chǎng)，入場(chǎng)后繼續(xù)判斷行情，若行情繼續(xù)向有利方向做有效突破，策略執(zhí)行加倉動(dòng)作，若行情向不利方向發(fā)展并滿足出場(chǎng)條件，清倉出場(chǎng)。（來源 m.weiqiv.net.cn ） |
|
| ? |
上圖是該波段突破加倉模型的信號(hào)效果，圖中的指標(biāo)線形是我們的突破判斷標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)行情有效突破時(shí)，軟件會(huì)自動(dòng)開倉和加倉。 |
? |
| ? |
? |
? |
|
（二）案例2：利用加減倉模型實(shí)現(xiàn)資金管理策略
|
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
資金管理在交易中是一個(gè)非常重要的思想，我們常用控制資金使用率、按資金的固定百分比下單等方式來控制交易的風(fēng)險(xiǎn)。這些策略都可通過加減倉模型的編寫來實(shí)現(xiàn)。
1、控制資金使用率思想：
交易思路：在已經(jīng)有1手持倉的情況下，控制做多開倉交易的資金使用率不超過資金的百分之30
編寫方法：BKVOL>=1 && A && BARSBK>1?&&?MONEYRATIO<0.3,BK(1);（其中A為開倉條件，紅色為資金控制部分代碼,MONEYRATIO表示資金使用率）
2、按資金的固定百分比下單思想：
交易思路：在已經(jīng)有1手持倉的情況下，每次加倉手?jǐn)?shù)按照可用資金的20%計(jì)算
編寫方法：BUYVOL>=1 && A && BARSBK>1,BK(MONEY*0.2/(C*MARGIN*D +FEE)?);（其中A為開倉條件，紅色為資金控制部分代碼,MONEY表示模組資金余額）
注：
MONEY*0.2/(C*MARGIN*D +FEE)解析：
用可用資金的百分之二十除以每一手開倉所需資金即可計(jì)算出下單手?jǐn)?shù)。其中“每一手開倉所需資金”可用“（最新價(jià)*合約保證金比例*合約交易單位）+合約手續(xù)費(fèi)算出”,D為合約的交易單位 。
（來源 m.weiqiv.net.cn ）
|
? |
| ? |
? |
? |
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
1、源碼中不能有AUTOFILTER一開一平信號(hào)過濾函數(shù)。
2、不支持不帶手?jǐn)?shù)的開平倉指令（如，BK;）和反手指令（如，BPK、SPK）。
3、支持的指令BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、SPK（N）、BPK(N)、CLOSEOUT；支持指令分組。 |
? |
| ? |
? |
? |
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
1、什么是加減倉模型？
答：加減倉模型，允許連續(xù)出開倉信號(hào)或者連續(xù)出平倉信號(hào)，可實(shí)現(xiàn)加倉、減倉。下圖為編寫示范及運(yùn)行效果。
|
? |
| ? |
|
? |
| ? |
2、加減倉模型有哪些作用？
答：對(duì)于需要進(jìn)行加、減倉操作的交易者，在策略執(zhí)行的時(shí)候希望開倉后的下一個(gè)動(dòng)作依然可以是開 倉，或者能夠連續(xù)分批平倉。如果是一開一平信號(hào)過濾模型，開倉后只能是與之對(duì)應(yīng)的平倉操作，這樣就無法實(shí)現(xiàn)加倉、減倉策略。加減倉模型允許連續(xù)出開倉信號(hào)或者連續(xù)出平倉信號(hào)，可解決這個(gè)問題。
3、加減倉模型編寫時(shí)需要注意的問題有哪些？
答：A、加倉模型中，加倉語句需要判斷是否是第一次開倉
方法：可利用判斷當(dāng)前是否有持倉或判斷上一個(gè)信號(hào)是否是相同信號(hào)的方法確定是否是第一次開倉。如，加倉條件&&BKVOL>0,BK(N);或者加倉條件&&ISLASTBK=1，BK(N);
B、減倉模型中，減倉語句需要判斷當(dāng)前是否有可平持倉
方法：可利用BKVOL或SKVOL這樣的函數(shù)來判斷持倉情況。如，平倉條件&&BKVOL>0,SP(BKVOL);
C、要注意考慮前一信號(hào)的方向防止鎖倉
方法：在開倉語句中加入判斷前一信號(hào)方向的函數(shù)。如，開倉條件&&ISLASTBK=0，SK(N);
4、為什么加減倉模型編寫時(shí)指令后面一定要有手?jǐn)?shù)？
答：由于加減倉模型中可進(jìn)行加倉，或者減倉，每筆交易的手?jǐn)?shù)可能會(huì)不一樣，所以需要具體指定。
5、為什么我的加減倉模型不加倉？
答：在加減倉模型運(yùn)行時(shí)“一個(gè)指令行，在一次“開倉->平倉”交易過程中只發(fā)一次信號(hào)”。如果想讓加減倉模型的同一行開倉或平倉指令重復(fù)執(zhí)行可在模型中加入TRADE_AGAIN(N)函數(shù)。
例：
CLOSE>OPEN,BK(1);
CLOSE<OPEN,SP(1);
TRADE_AGAIN(5);
注：有TRADE_AGAIN(N)函數(shù)的模型支持同一指令連續(xù)發(fā)，因此能夠?qū)崿F(xiàn)加減倉
來源：
?
?
http://m.weiqiv.net.cn/2018/02/11/50090.shtml
|
|
?
打印本文
關(guān)閉窗口