文華模型回測(cè)之回測(cè)報(bào)告分分鐘檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃脡?/font>

作者：佚名來(lái)源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間：2018年02月13日

對(duì)一個(gè)模型進(jìn)行測(cè)試時(shí)，我們需要計(jì)算每一次歷史交易的盈虧、回撤等來(lái)得出收益率、最大回撤、勝率等我們需要的數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)如果全靠手動(dòng)計(jì)算幾乎是現(xiàn)實(shí)不了的。程序化交易軟件充分利用了計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的運(yùn)算能力，可針對(duì)測(cè)試的模型瞬間出具一份含有眾多參考數(shù)據(jù)的詳細(xì)報(bào)告，分分鐘就能檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃脡摹?br /> ?

（一）案例：利用分析報(bào)告360度檢測(cè)模型

下圖是一個(gè)分析報(bào)告的一部分，圖中②、③指標(biāo)是我們通常最關(guān)注的數(shù)據(jù)，很多人會(huì)認(rèn)為盈利率高，勝率高的模型就是好模型，真的是這樣的么？讓我們?cè)賮?lái)看看圖中的①、④衡量指標(biāo)。

報(bào)告顯示該模型在效果測(cè)試中最大回撤高達(dá)153860，最大回撤比已經(jīng)逼近了50%，這就意味著該模型并不是一個(gè)穩(wěn)定的模型，如此大的回撤一方面會(huì)在實(shí)盤中帶來(lái)權(quán)益的銳減，另一方面會(huì)使交易者的心態(tài)受到嚴(yán)重的影響。再看④指標(biāo)，空頭交易的平均盈利/平均虧損測(cè)算結(jié)果是0.88，這就說明該模型的空頭交易絕大多數(shù)是虧損的，實(shí)盤中，做空的操作很可能成為模型的短板。

所以在衡量一個(gè)模型的好壞時(shí)，我們要充分利用軟件提供的測(cè)算報(bào)告，根據(jù)各個(gè)測(cè)算指標(biāo)全面考量模型。

（二）案例：效果測(cè)試結(jié)果的升級(jí)應(yīng)用

很多經(jīng)典理論為我們提供了一些計(jì)算交易數(shù)據(jù)的公式，而“分析報(bào)告”可幫助我們計(jì)算出這些公式中所需要的數(shù)值。

例如著名的凱利公式，可通過勝率和盈虧比計(jì)算出開倉(cāng)的最佳資金比例；凱利公式f*=(b*p -（1-p））/b，其中f* 為開倉(cāng)最佳資金比例、b為模型的平均盈利/平均虧損、p 為勝率，在測(cè)試報(bào)告中，平均盈利/平均虧損和勝率均已經(jīng)算出，我們只需要把這些數(shù)據(jù)代入公式中就能得到模型最優(yōu)的開倉(cāng)比例，如下圖。

（三）進(jìn)行收益率測(cè)算的操作方法

如下圖所示是如何進(jìn)行模型的回測(cè)：
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（四）相關(guān)常見問題解答

1、如何修改回測(cè)時(shí)初始資金等相關(guān)參數(shù)？
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：使用新參數(shù)重新回測(cè)按鈕，當(dāng)修改回測(cè)參數(shù)，如起止時(shí)間、初始資金等時(shí)，點(diǎn)擊該按鈕，會(huì)按照新參數(shù)對(duì)模型進(jìn)行回測(cè)。測(cè)試進(jìn)行時(shí)點(diǎn)擊該按鈕可以暫停測(cè)試。

：查看回測(cè)報(bào)告

2、“資金曲線”中的兩種資金曲線顯示模式是什么含義？

答：如下圖所示：

全局縮略：軟件會(huì)自動(dòng)顯示加載起止時(shí)間所有的數(shù)據(jù)，以及完整的資金曲線形態(tài)，投資者可清晰看到軟件資金曲線的整體情況。

局部細(xì)節(jié)：顯示模型的局部細(xì)節(jié)信息，在“回測(cè)“的k線圖上單擊鼠標(biāo)右鍵，可在這兩種模式下設(shè)置顯示信號(hào)、顯示信號(hào)連線。
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3、贏智V8.3是否支持逐筆回測(cè)？

答：支持；模型中寫入CHECKSIG或MULTSIG函數(shù)時(shí)，支持逐筆回測(cè)。
注：公式條件單不支持寫入信號(hào)執(zhí)行方式函數(shù)，不支持逐筆回測(cè)，默認(rèn)以“K線走完確認(rèn)信號(hào)下單”為回測(cè)形式。
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4、效果測(cè)試指標(biāo)項(xiàng)說明：
注：對(duì)于盈利、虧損的計(jì)算，帶有*的是都是以從開倉(cāng)到持倉(cāng)為0算一次交易計(jì)算盈虧，未標(biāo)注*的是按照一開一平來(lái)計(jì)算盈虧。?
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測(cè)試天數(shù)	從測(cè)試數(shù)據(jù)開始到結(jié)束的天數(shù)
測(cè)試周期數(shù)	測(cè)試數(shù)據(jù)共有多少根K線
信號(hào)個(gè)數(shù)	信號(hào)出現(xiàn)的總個(gè)數(shù)
指令總數(shù)	指令出現(xiàn)的總次數(shù)
信號(hào)消失次數(shù)	信號(hào)消失的總次數(shù)
資金分配量	客戶初始化的資金
最終權(quán)益	包括當(dāng)前的可用資金和浮動(dòng)盈虧
空倉(cāng)周期數(shù)	空倉(cāng)的周期數(shù)
最長(zhǎng)連續(xù)空倉(cāng)周期數(shù)	最長(zhǎng)連續(xù)空倉(cāng)的周期數(shù)
* 最長(zhǎng)交易周期	單次交易最長(zhǎng)周期數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)離差	盈虧的標(biāo)準(zhǔn)離差=√(SUM((每次盈虧-平均盈虧)^2,N)/?N)
標(biāo)準(zhǔn)離差率	盈虧的標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)離差/平均盈虧
夏普比率	夏普比率計(jì)算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp； E(Rp)：平均年收益率＝年化單利收益率 Rf：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（大約是3%） σp：收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率（年化標(biāo)準(zhǔn)差率）＝標(biāo)準(zhǔn)差率/sqrt (測(cè)試天數(shù)/365) 標(biāo)準(zhǔn)差率＝標(biāo)準(zhǔn)離差/初始資金
* 盈虧總平均/虧損平均	（（總盈利-總虧損)/交易次數(shù)） / （總虧損/虧損交易次數(shù)）
權(quán)益最大回撤	從測(cè)試開始到結(jié)束，動(dòng)態(tài)權(quán)益計(jì)算出來(lái)的波段從高點(diǎn)到低點(diǎn)回撤的最大值
權(quán)益最大回撤時(shí)間	權(quán)益最大回撤出現(xiàn)的時(shí)間
權(quán)益最大回撤比	權(quán)益最大回撤和權(quán)益最大回撤時(shí)的最大權(quán)益的比值的最大值
權(quán)益最大回撤比時(shí)間	權(quán)益最大回撤比出現(xiàn)的時(shí)間
損益最大回撤	從測(cè)試開始到結(jié)束，動(dòng)態(tài)損益計(jì)算出來(lái)的波段從高點(diǎn)到低點(diǎn)回撤的最大值（損益最大回撤是以持倉(cāng)等于0時(shí)的資金為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的）
損益最大回撤時(shí)間	損益最大回撤出現(xiàn)的時(shí)間
損益最大回撤比	損益最大回撤和損益最大回撤時(shí)的最大權(quán)益的比值的最大值
損益最大回撤比時(shí)間	損益最大回撤比出現(xiàn)的時(shí)間
風(fēng)險(xiǎn)率	本金最大回調(diào)/本金
收益率/風(fēng)險(xiǎn)率	收益率/風(fēng)險(xiǎn)率
每手最大虧損	每手虧損的最大值。（每手虧損：對(duì)于每次交易，用該次交易的虧損值除以這次交易過程中的成交手?jǐn)?shù)）
每手平均盈虧	（總利益-總虧損）/ （總成交量的 1/2）
期間最大權(quán)益	整個(gè)測(cè)試過程中每個(gè)周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉(cāng)浮盈所得結(jié)果中的最大值。
期間最小權(quán)益	整個(gè)測(cè)試過程中每個(gè)周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉(cāng)浮盈所得結(jié)果中的最小值。
手續(xù)費(fèi)	交易產(chǎn)生的總手續(xù)費(fèi)
成交額	成交價(jià)（開倉(cāng)或者平倉(cāng)手?jǐn)?shù)）交易單位
盈利率	盈利占初始資金百分比
年化單利收益率	單利收益率/（測(cè)試天數(shù)/365）
月化單利收益率	單利收益率/（測(cè)試天數(shù)/30）
年化復(fù)利收益率	（期末權(quán)益/期初權(quán)益）^（365/測(cè)試天數(shù)）-1
月化復(fù)利收益率	（期末權(quán)益/期初權(quán)益）^（30/測(cè)試天數(shù)）-1
勝率	非虧損交易周次數(shù)/總交易次數(shù)
* 平均盈利/權(quán)益最大回撤	平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數(shù)
* 平均盈利/平均虧損	平均虧損 = 總虧損/虧損交易次數(shù)；平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數(shù)? 平均盈利率=SUM（單次盈利率) / 計(jì)算單次盈利率次數(shù)? 平均虧損率=SUM（單次虧損率）/ 計(jì)算單次虧損率次數(shù)? 單次盈利率=上一次持倉(cāng)為0到今次持倉(cāng)為0期間的盈利占期初權(quán)益的百分比（盈利/期初權(quán)益）? 單次虧損率=上一次持倉(cāng)為0到今次持倉(cāng)為0期間的虧損占期初權(quán)益的百分比（虧損/期初權(quán)益）
凈利潤(rùn)	凈利潤(rùn) = 總盈利 - 總虧損
總盈利	盈利的總和
總虧損	虧損的總和
其中持倉(cāng)浮盈	其中持倉(cāng)的浮動(dòng)盈虧，最后交易狀態(tài)如果是有持倉(cāng)，按照收盤價(jià)計(jì)算盈虧。
* 交易次數(shù)	發(fā)生交易的次數(shù)
* 盈利比率	盈利次數(shù)/總交易次數(shù)
* 盈利次數(shù)	盈利的交易次數(shù)
* 虧損次數(shù)	虧損的交易次數(shù)
* 持平次數(shù)	持平的交易次數(shù)
平均交易周期	平均多少根K線發(fā)生一筆交易=總周期數(shù)/交易次數(shù)
* 平均盈利交易周期	平均多少根K線發(fā)生一筆盈利的交易=總周期數(shù)/盈利次數(shù)
* 平均虧損交易周期	平均多少根K線發(fā)生一筆虧損的交易=總周期數(shù)/虧損次數(shù)
平均盈虧(利潤(rùn))	平均每筆交易的盈虧=總利潤(rùn)率/總交易次數(shù)
平均盈利	平均每筆盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 總盈利/總盈利次數(shù)（計(jì)算手續(xù)費(fèi)）
平均虧損	平均每筆虧損交易的虧損 = 總虧損/總虧損次數(shù)（計(jì)算手續(xù)費(fèi)）
* 最大盈利	最大的盈利
* 最大虧損	最大的虧損
最大盈利/總盈利	最大盈利和總盈利的比值
最大虧損/總虧損	最大虧損和總虧損的比值
凈利潤(rùn)/最大虧損	（總盈利-總虧損）/最大虧損
* 最大持續(xù)盈利次數(shù)	最大持續(xù)盈利的次數(shù)
最大持續(xù)虧損次數(shù)	最大持續(xù)虧損的次數(shù)
平均持倉(cāng)手?jǐn)?shù)	持倉(cāng)手?jǐn)?shù)/持倉(cāng)周期數(shù)
最大持倉(cāng)手?jǐn)?shù)	在持倉(cāng)周期內(nèi)持倉(cāng)手?jǐn)?shù)最大值
平均使用資金額	持倉(cāng)保證金求和/持倉(cāng)周期數(shù)
最大使用資金額	在持倉(cāng)周期內(nèi)，持倉(cāng)保證金額最大值
平均資金使用率	（（持倉(cāng)保證金/當(dāng)前權(quán)益）求和）/持倉(cāng)周期數(shù)
最大資金使用率	（在持倉(cāng)周期內(nèi)持倉(cāng)保證金/當(dāng)前權(quán)益）的最大值
扣除最大盈利后收益率	扣除最大盈利后的收益率=（最終權(quán)益-最大贏利-初始資金）/初始資金
扣除最大虧損后收益率	扣除最大虧損后的收益率=（最終權(quán)益+最大虧損-初始資金）/出始資金

5、圖表分析各圖表項(xiàng)說明

收益/風(fēng)險(xiǎn)：?點(diǎn)擊展開

（1）損益曲線圖?
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（2）權(quán)益曲線圖?
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（3）盈虧分布圖?
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（4）連續(xù)虧損次數(shù)?
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浮動(dòng)盈虧：?點(diǎn)擊展開

（1）權(quán)益面積圖?
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（2）浮盈面積圖?
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（3）浮虧面積圖?
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（4）浮盈分布圖?
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（5）浮虧分布圖?
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階段統(tǒng)計(jì)：?點(diǎn)擊展開

（1）月度統(tǒng)計(jì)?
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（2）日統(tǒng)計(jì)?
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效率分析：?點(diǎn)擊展開

（1）總效率分布圖?
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（2）建倉(cāng)效率分布圖?
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（3）平倉(cāng)效率分布圖?
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盈虧分析：?點(diǎn)擊展開

（1）勝率分析?
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（2）盈利分析?
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（3）虧損分析?
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（4）回撤分析

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