管理員老師好！我寫了一個(gè)日線交易系統(tǒng)，想問有什么辦法可以實(shí)現(xiàn)每天收盤前的1分鐘下單開平倉，可否簡(jiǎn)單舉例說明。因?yàn)槿绻胣ext bar at market開平倉的話容易遇到開盤價(jià)滑價(jià)較大或是跳空的情況，謝謝！

?

您的問題很明確，也很簡(jiǎn)短，但是涉及的點(diǎn)很多！

第一、您的周期是日線周期，若要實(shí)現(xiàn)收盤前1分鐘下單，需要開啟bar內(nèi)模式；但是bar內(nèi)模式會(huì)每筆tick都計(jì)算一次，為避免不必要的計(jì)算，您可以使用if條件判斷語句，將主要的代碼放在條件判斷中，這樣可以減少不必要的計(jì)算量。

第二、收盤前1分鐘下單，也就是14：59到15：00之間，那么不活躍的商品合約可能提前收盤（也就是14：59之后沒有行情），這種情況就沒有辦法解決，所以您需要應(yīng)用到比較活躍的商品合約上。

第三、需要使用到判斷時(shí)間的關(guān)鍵字q_time，但是這個(gè)只能在實(shí)時(shí)行情中才可以取到值，不能用于回測(cè)中；而關(guān)鍵字time可以用于回測(cè)，但是一般情況下只能取到每根bar的收盤時(shí)間，若要取每根bar的bar內(nèi)的tick時(shí)間，需要使用開啟精細(xì)資料；當(dāng)然也可以將time和q_time的時(shí)間結(jié)合起來，需要作一些特殊處理。

第四、下面給一下簡(jiǎn)單的例子，因?yàn)椴惶宄枰褂媚欠N情境：

[IntrabarOrderGeneration=true]

var: intrabarpersist ttime(0);

if ttime<1459 and q_time>=1459 then

buy next bar at market;

?

ttime=q_time;