跨周期模型信號為什么大周期引用到小周期會增加這么多
作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年04月09日
-
咨詢內(nèi)容：
?老實(shí)您好，我在日線級別引用周線數(shù)據(jù)但是日線級別的信號比周線（我直接測指數(shù)多了大概）一倍的信號，這是怎么回事？
?
?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：
?
文件名：1517142846(1).png
文件名：1517142938(1).png
?
?來源: m.weiqiv.net.cn
-
文華客服：
這個(gè)跟您的編寫思路有關(guān)，
跨周期函數(shù)調(diào)用的是其他周期上的指標(biāo)或者條件，不可以直接調(diào)用信號
兩個(gè)周期上的開平倉條件完全不同，沒有比較的意義，建議您從思路上進(jìn)行調(diào)整
不要跨周期引用于信號有關(guān)的變量來計(jì)算信號，比如信號位置或者手?jǐn)?shù)等等，您了解一下。
打印本文
關(guān)閉窗口