跨周期模型信號為什么大周期引用到小周期會增加這么多
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2018年04月20日
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咨詢內容：
?老實您好，我在日線級別引用周線數據但是日線級別的信號比周線（我直接測指數多了大概）一倍的信號，這是怎么回事？
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
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文件名：1517142846(1).png
文件名：1517142938(1).png
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?來源: m.weiqiv.net.cn
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文華客服：
這個跟您的編寫思路有關，
跨周期函數調用的是其他周期上的指標或者條件，不可以直接調用信號
兩個周期上的開平倉條件完全不同，沒有比較的意義，建議您從思路上進行調整
不要跨周期引用于信號有關的變量來計算信號，比如信號位置或者手數等等，您了解一下。
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