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如下表，是趨勢跟蹤模型與算法交易模型在信號判斷和執行等方面的具體區別。
| ? | 趨勢跟蹤模型 | 算法交易模型 |
|---|---|---|
| 數據基礎 | 利用K線數據計算 | 利用盤口買賣價、量和TICK數據等高頻數據計算 |
| 語法、函數 | 使用麥語言封裝函數編寫 不支持循環、數組等編寫思路 |
使用類C語言的算法交易模型函數編寫 支持FOR循環、WHILE循環和數組編寫 |
| 盤口價/量 | 引用盤口即時的買1~買5價/量、賣1~賣5價/量 | 不僅支持即時的盤口數據，也支持引用前N筆TICK/前N秒內的盤口買賣價/量 |
| 運行方式 |
K線圖表運行：讀取K線圖技術指標數據判斷委托 來源:m.weiqiv.net.cn |
a獨立運行：無需讀取K線圖上的技術指標信號，根據盤口或TICK數據變化委托 b與趨勢模型綁定運行：提取趨勢模型的信號作為進出場依據，再由算法模型結合盤口和TICK數據精細化下單 |
| 回測方式 | 在K線主圖上計算信號并回測 提供具體的回測分析報告，支持參數優化 |
獨立的算法交易回測方式 提供日內TICK數據回測日志，不提供回測分析報告 |
| 運行載體 | 在盒子或模組中自動運行 | 在算法交易運行池中自動運行 |
| 下單方式 | 固定的委托方式，包括市價、超價、對價、排隊價、最新價和指定價 | 支持自編委托方式和下單價格，個性化的設置掛單撤單和追價策略 |
| 賬戶管理 | 針對單獨的模組交易單元實現資金管理 | 支持調用交易賬戶的持倉信息做風控管理 |
| 常見策略 | 使用技術分析結合K線數據判斷的交易策略 比如MA均線組合、KDJ擺動指標等 |
日內高頻下單策略 調用盤口和TICK數據控制精細化下單 盤口大單、掛單統計的高頻交易策略 根據買賣盤智能分批下單 個性化的掛/撤單控制交易滑點 個性化的止盈/損策略 網格交易策略等 |
本文來源 ：http://m.weiqiv.net.cn/2018/08/23/54768.shtml