單模型多合約批量回測(cè)選最優(yōu)合約

程序化交易策略是不具備普適性的，我們很難構(gòu)建出一個(gè)適用于所有合約的交易系統(tǒng)，但針對(duì)一個(gè)合約制定一個(gè)適合的模型則相對(duì)簡(jiǎn)單，同樣的，針對(duì)一個(gè)模型也勢(shì)必會(huì)存在一組最佳的交易合約。

軟件的“批量回測(cè)”功能，可同步回測(cè)多個(gè)備選合約，快速出具各個(gè)合約的獨(dú)立分析報(bào)告，投資者通過對(duì)比關(guān)注的收益指標(biāo)便可快速挑選出符合策略的最佳合約。

1、案例：多合約同步回測(cè)，批量篩選最優(yōu)合約

比如，針對(duì)MA組合策略以上期所部分指數(shù)合約作為樣本進(jìn)行批量回測(cè)，篩選最佳交易合約。回測(cè)后每一個(gè)合約都生成一份獨(dú)立的回測(cè)報(bào)告和獨(dú)立的資金曲線圖（如下圖1）；投資者點(diǎn)擊合約名稱可切換回測(cè)報(bào)告分析，雙擊回測(cè)項(xiàng)目可對(duì)各合約的參考指標(biāo)進(jìn)行橫向?qū)Ρ群蛢?yōu)選（如下圖2），極大程度的簡(jiǎn)化了操作步驟。

如上圖，是滬銅合約的回測(cè)資金曲線，盈利效果還算不錯(cuò)，那它是否就是最當(dāng)前策略的最佳交易合約呢？當(dāng)我們展開各指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行橫向?qū)Ρ葧r(shí)，可以看到滬銅合約盈利率雖高，但是權(quán)益最大回撤竟高達(dá)80772，扣除掉最大盈利后的收益率已為負(fù)值，看來滬銅合約在測(cè)試期間的盈利并不穩(wěn)定。（來源: m.weiqiv.net.cn）

而螺紋合約雖然盈利率沒有滬銅高，但盈虧比和扣除掉最大盈利后的正向收益等都是所有備選合約中較高的，回撤也是最小的，可見螺紋合約在測(cè)試階段內(nèi)一直保持著穩(wěn)定的盈利效果，是當(dāng)前交易策略最佳的交易合約。（來源: m.weiqiv.net.cn）

如下圖，優(yōu)選交易合約后，可以直接對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化，一鍵添加到模組實(shí)際運(yùn)行。

2、批量回測(cè)的操作步驟：

如下圖，是批量回測(cè)的建立步驟。