什么是指令價模型和收盤價模型？

答：k線走完前，由于行情的變化可能會出現(xiàn)信號產(chǎn)生和信號消失交替的情況，為了避免這樣的情況出現(xiàn)，很多用戶選擇在k線走完、信號穩(wěn)定的情況下再執(zhí)行信號，這樣的模型就是收盤價模型，即k線走完后再執(zhí)行信號的模型。當(dāng)然，有的用戶認(rèn)為這樣會損失掉信號出現(xiàn)到k線走完這段的利潤，還是希望信號出現(xiàn)時立即執(zhí)行，如果信號消失（不滿足條件）則立即更正，讓賬戶恢復(fù)到信號出現(xiàn)之前的狀態(tài)，這樣的模型為指令價模型。
應(yīng)該使用哪種模型？
使用指令價模型還是收盤價模型，應(yīng)該根據(jù)交易合約的活躍程度、k線周期的大小綜合考慮?；钴S程度高，價格變化快，指令價模型信號消失的概率大，信號消失的成本高；k線周期大的收盤價模型，收盤價格可能會和信號出現(xiàn)時的價格相差較大，k線走完執(zhí)行信號可能錯失大部分利潤。兩種模型在贏智wh8軟件中都可以進(jìn)行精準(zhǔn)的歷史數(shù)據(jù)回測，您也可以根據(jù)回測效果，決定實盤中的應(yīng)用。(來源 m.weiqiv.net.cn )
模型編寫：
指令價模型編寫：模型源碼中加入CHECKSIG/MULTSIG/CHECKSIG_MIN/MULTSIG_MIN函數(shù)的模型為指令價模型。
收盤價模型編寫：不含有上述函數(shù)的模型，為收盤價模型。
注：?
1、考慮到指令價模型如果出信號立即執(zhí)行，信號消失立即恢復(fù)，信號消失的成本會比較大，所以指令價模型函數(shù)加入了變量參數(shù)，可以等信號出并持續(xù)存在一定時間后再執(zhí)行，信號在一定時間后消失再恢復(fù)，詳見軟件中CHECKSIG的函數(shù)說明。?
2、指令價模型進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)回測時，采用逐筆tick數(shù)據(jù)回測，和實盤執(zhí)行效果一致，但由于計算量大，測試時間較長。