后臺程序化漏單現象

作者：金字塔來源：cxh99.com 發布時間：2018年11月05日

咨詢內容： 請教：用后臺程序化固定輪循1秒模式，執行公式為：提前1秒:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=1);//提前1秒//收盤執行if 提前1秒 then beginTBUY(開多信號,開多量,lmt ,買一價+MINDIFF);//開多TBUYSHORT(開空信號,開空量,lmt ,賣一價-MINDIFF);//開空tSELL(平多信號?and 多倉>0,0,lmt ,買一價);//平多tSELLSHORT(平空信號?and 空倉>0,0,lmt ,賣一價);//平空end這種開倉方式是一個公式跑10個品種快還是每個品種專用一個公式快？目前用一個公式運行10個品種，有漏單現象，不知道問題出在哪？

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金字塔客服： 沒人回答嗎？？？
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?來源:程序化久久網（ m.weiqiv.net.cn ）
用戶回復： 必然的啊，策略完整運行一遍，復雜的都超過1秒！
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網友回復： 每個品種用一個公式快
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網友回復： 確定嗎？我想確定怎么運行才能達到最高效率。這個問題問到兩個答案，一個是一個公式同時用多品種，一個是你說的一個公式用一個品種...

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