請(qǐng)問(wèn)版主或管理員怎樣解決回測(cè)中換月合約價(jià)格跳變的影響
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年12月15日
-
咨詢內(nèi)容：
本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 編輯
用歷史數(shù)據(jù)測(cè)試，只能選用 連續(xù)合約來(lái)測(cè)試（例如IC888），但是每次換月都有很大的價(jià)格跳空，造成虛假的盈利或虧損，造成回測(cè)結(jié)果很大失真嚴(yán)重影響了回測(cè)的評(píng)估效果。請(qǐng)問(wèn)版主、 管理員，如何在回測(cè)中解決主力合約換月的這個(gè)問(wèn)題呢？可以用代碼先判斷出換合約造成的價(jià)差然后再想辦法消除嗎？
?
-
TB技術(shù)人員：
請(qǐng)問(wèn)版主，有解決方案嗎？
?
-
TB客服：
請(qǐng)問(wèn)版主，有解決方案嗎？
?
-
網(wǎng)友回復(fù)：
要么使用指數(shù)來(lái)回測(cè)。
要么就手工統(tǒng)計(jì)一下跳空帶來(lái)的虛假盈虧吧。。
?
-
網(wǎng)友回復(fù)：
小米 發(fā)表于 2017-9-20 16:24
要么使用指數(shù)來(lái)回測(cè)。
要么就手工統(tǒng)計(jì)一下跳空帶來(lái)的虛假盈虧吧。。
請(qǐng)問(wèn)，我做手工統(tǒng)計(jì)跳變的時(shí)候，有什么辦法知道主力合約切換發(fā)生在哪一天？ |
打印本文
關(guān)閉窗口