before_trading在實盤中是開盤前運行的，所有在這個函數下的數據應該是取到前一天為止的，但在回測過程中發現能取到當天數據，這樣就用到了未來數據，回測和實盤的數據不一致。

測試代碼是

def before_trading(context):
??? pass

??? print(history_bars("000001",100,"1d","close")[-1])
??? print(context.now)

?

def handle_bar(context):
??? # 開始編寫你的主要的算法邏輯。
??? print(history_bars("000001",100,"1d","close")[-1])
??? print(context.now)

?

部分輸出

09:45:53 > 10.144375801086426
09:45:53 > 2019-01-17 00:00:00
09:45:53 > 10.144375801086426
09:45:53 > 2019-01-18 00:00:00
09:45:54 > 10.056839942932129
09:45:54 > 2019-01-18 00:00:00
09:45:54 > 10.056839942932129
09:45:54 > 2019-01-21 00:00:00

?

?來源: CXH99.COM

?

請問查證的如何了，是否存在開盤取到當天數據的情況？

?

我觀察是在日線狀態有這種情況

?