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前言

數(shù)據(jù)是進(jìn)行量化交易的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，目前國內(nèi)做量化產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)大部分是從券商獲取高頻實(shí)時行情數(shù)據(jù)的，另外很多金融網(wǎng)站也提供了數(shù)據(jù)接口，可以調(diào)用接口方式獲取，也可以用爬蟲的方式獲取。文本講述一種更經(jīng)濟(jì)便捷的方式來獲取數(shù)據(jù)，即通過同花順交易軟件來導(dǎo)出股票數(shù)據(jù)，并且將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為DataFrame 表格型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以csv的格式存儲，便于后續(xù)進(jìn)行量化交易分析。

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同花順交易數(shù)據(jù)導(dǎo)出

1.打開同花順軟件，點(diǎn)擊“分析”欄，選擇“歷史成交”，此時會出現(xiàn)股票的日線交易數(shù)據(jù)。

2.點(diǎn)擊“右鍵”，選擇“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”—>“導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)”，選擇導(dǎo)出的類型為Excel，執(zhí)行下一步直到完成，即得到了2004年至今的該股交易數(shù)據(jù)。

3.打開EXCEL文檔已經(jīng)可以查看到導(dǎo)出的數(shù)據(jù)了，不過在量化領(lǐng)域中最常用使用的是CSV格式，這里將EXCEL另存為CSV格式。CSV文件是一種文本文件，用記事本就能打開。文件的數(shù)據(jù)列以半角逗號分隔，每一行數(shù)據(jù)都以回車符結(jié)束。它可以非常容易地被導(dǎo)入各種PC表格及數(shù)據(jù)庫中。將EXCEL另存為CSV格式時，CSV文件將EXCEL工作表中的單元格所顯示的文本和數(shù)值以逗號分離進(jìn)行保存。

注：如果單元格中包含逗號，則該單元格中的內(nèi)容以雙引號引起。

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轉(zhuǎn)換為DataFrame格式

在Python中，pandas是數(shù)據(jù)處理方面功能最為強(qiáng)大的擴(kuò)展模塊了，包含了高級的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)Series和DataFrame，使得在Python中處理數(shù)據(jù)變得非常方便、快速和簡單，后續(xù)我們在應(yīng)用中會深有體會。

方法1：通過pandas模塊自帶的read_csv函數(shù)可直接得到DataFrame格式數(shù)據(jù)，注意編碼格式為“GB2132”，否則控制臺會將中文解析為亂碼。

df_csvload?= pd.read_csv('C:\programPY\CSV_RWdata_ForNewFile\DataChange.csv',parse_dates=True,index_col=0,encoding='gb2312')

方法2：此處使用CSV模塊的DictReader函數(shù)讀取CSV文件，DictReader函數(shù)以字典形式返回，字典的鍵則是這個單元格的標(biāo)題（即列頭），每一個單元格內(nèi)容放在字典的值內(nèi)。DataFrame的創(chuàng)建方式有numpy二維數(shù)組、列表、Series序列以及字典方式等，此處DictReader函數(shù)返回的字典形式數(shù)據(jù)可直接創(chuàng)建，字典中的keys就是DataFrame里面的columns，但是沒有index的值，默認(rèn)是從零開始計數(shù)。

f=codecs.open('C:\programPY\CSV_RWdata_ForNewFile\DataChange.csv','rb','gb2312')#GB2312編碼
reader = csv.DictReader(f)
rows = [row for row in reader]
df = pd.DataFrame(rows)
f.close()

該方法需要增加額外的處理，將“時間”列作為index索引，同時將日期信息去除星期幾

df.rename(columns={ "時間":'time' },inplace=True)#替換為英文columns         

for index,colstr in enumerate(df['time']):
    colstr = colstr.split(',',1)#去除日期中的星期幾
    df.loc[index, 'time'] = colstr[0]
df.index = df['time'].tolist()#time作為index
del df['time']#數(shù)據(jù)中刪除time列

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數(shù)據(jù)保存

數(shù)據(jù)處理后使用pandas模塊自帶的to_csv可將數(shù)據(jù)直接存儲為CSV。

df.to_csv('C:\programPY\CSV_RWdata_ForNewFile\DataCheck.csv',columns=df.columns,index=True)

轉(zhuǎn)自：segmentfault