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關于回測移倉換月的問題
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2021年02月03日
咨詢內容：
使用金字塔進行程序化交易回測一年數(shù)據(jù)，如果牽涉到移倉換月的問題如何處理？如果不處理的話跨合約總會存在差價的問題，這樣結果會失真，請告訴我這種情況如何處理？
?
金字塔客服：
回測不支持移倉換月的操作。金字塔中在連續(xù)合約上提供了復權數(shù)據(jù)，可以處理合約之間的跳空問題。
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