TBquant回測結(jié)果的一些指標計算存在問題，如最大回撤率
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2021年12月05日
-
咨詢內(nèi)容：
如圖所示：使用400萬初始保證金，最大回撤值為77.7萬的情況下，按照咱們的計算標準：77.7/400=19.4%，沒有達到夸張的101.76%吧！！！
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號？注冊 ?
?來源:CXH99.COM
-
TB技術人員：
最大回撤率: 幾何 最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點。
不是與初始資金進行計算的
?
-
TB客服：
關于最大回測的對比。
附件中profitdetail是使用tbquant得到的歷史凈值、動態(tài)權益等信息（一個csv文件）；
在tbquant的計算中，出現(xiàn)如下的結(jié)果：
我使用python自己單獨計算相應的回測值：
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號？注冊 ?
-
網(wǎng)友回復：
小米 發(fā)表于 2019-9-30 11:30
最大回撤率: 幾何 最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點。
不是與初始資金進行計算的
那就更小了啊，下面是我自己計算的，只有12%多些
?
-
網(wǎng)友回復：
quant_yunjinqi 發(fā)表于 2019-9-30 11:43
那就更小了啊，下面是我自己計算的，只有12%多些
?最大回撤率（ 算術） 最大凈值回撤
? 最大回撤率 （幾何 ）最大凈值回撤/ 回撤前的凈值高點
仔細看了你的圖表是選擇的是算術算法。。那么應該是第一條的內(nèi)容 。
請注意，是凈值，不是凈利潤。。你圖表上所看到的凈值是4.xx的那個數(shù)值 。 |
打印本文
關閉窗口