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多策略的時候，如何避免持倉讀取相互影響

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2022年01月11日

咨詢內(nèi)容： 后臺交易。多策略對一個賬戶交易，單策略里會有加倉。加倉的時候會讀取是否已有持倉。? 那么多策略的時候怎么避免其他策略的持倉被當(dāng)下的策略讀取呢？
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金字塔客服： ?避免不了。你就一個賬號，持倉都是匯總的。直接讀取持倉情況下是沒辦法區(qū)分開到底是哪個策略下單的倉位。
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?來源:程序化久久網(wǎng)（ m.weiqiv.net.cn ）
用戶回復(fù)：
那么那些有幾十組上百組策略的? 交易是如何實現(xiàn)的呢？準(zhǔn)備幾百個賬戶嗎？

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網(wǎng)友回復(fù)：
你可以考慮采用全局變量記錄的方式去記錄，每次開倉和平倉時候維護(hù)下這個全局變量。開倉+1，平倉-1. 開倉和平倉之前也需要讀取下這個全局變量，來作為開倉和平倉的判斷依據(jù)。

如果真的要每個策略完全獨(dú)立開操作，其實除了多賬戶沒有其他辦法。全局變量記錄的方式，實現(xiàn)起來是很麻煩的。
?
網(wǎng)友回復(fù)： //固定時間間隔,有信號就下單,信號閃爍情況下造成HOLDING值不穩(wěn)定,故不能調(diào)用圖表的HOLDING來控制倉位，必須使用后臺程序化交易, 總體思路是用BARPOS和全局變量結(jié)合起來,控制是否開倉。
//序列模式運(yùn)行
//t1_flag 0表示沒有倉位，1表示持有多頭，-1表示持有空頭
//bar控制一根K線只能有一次開平倉
ss:=1; //手?jǐn)?shù)
ma5:ema(c,5);
buycond:=h>ma5;
sellcond:=l<ma5;

?
//平多
if extgbdata('t1_flag')>0 and sellcond? and barpos>extgbdata('bar')? then
? begin
? tsell(1,ss,mkt);
? extgbdataset('t1_flag',0);
? end

?
//平空
if extgbdata('t1_flag')<0 and buycond and barpos>extgbdata('bar')? then
? begin
? tsellshort(1,ss,mkt);
? extgbdataset('t1_flag',0);
? end??

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