期勝程序化系統(tǒng)策略（適用于開(kāi)拓者TB平臺(tái)）
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年10月22日
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期勝程序化以追求高勝率高盈虧比為目標(biāo)，交易次數(shù)不在多而在于精，以均線(xiàn)作為判斷趨勢(shì)的方向，在趨勢(shì)中做波段的角度出發(fā)研究；在大周期均線(xiàn)確定趨勢(shì)的前提下做小周期均線(xiàn)的波段，以趨勢(shì)結(jié)束或波段結(jié)束作為止損止贏，趨勢(shì)不明確時(shí)觀(guān)望等待。大周期均線(xiàn)在基準(zhǔn)線(xiàn)上并向上走（圖中顯示基準(zhǔn)線(xiàn)上的紅線(xiàn)或綠線(xiàn)）或大周期均線(xiàn)背離時(shí)（圖中顯示紅色M或綠色M）作上行下行趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn),趨勢(shì)確定后等待合適的機(jī)會(huì)開(kāi)倉(cāng)做多或做空。
交易方法利用商品指數(shù)價(jià)格委托映射主力合約（可避免主力換合約時(shí)出現(xiàn)的斷代現(xiàn)象，系統(tǒng)初始需要連貫1000個(gè)K線(xiàn)以保證系統(tǒng)信號(hào)的準(zhǔn)確性）
樣本數(shù)10000個(gè)5分鐘K線(xiàn)（大約11個(gè)月） 固定1手開(kāi)倉(cāng)中途不加減倉(cāng)
品種 次數(shù) 贏利比率 平均贏利 平均虧損 平均贏虧比 最大贏利 最大虧損 最大連續(xù)贏利次數(shù) 最大連續(xù)虧損次數(shù) 年收益率 凈利 最大資產(chǎn)回撤
螺絲 43 69.77% 282 282 1.6 1650 590 8 2 152.3% 6180 940
橡膠 21 80.95% 6648 4872 1.36 16890 11110 6 2 342.97% 93540 17160
棕櫚 30 73.33% 829 557 1.49 3030 890 9 4 166.5% 13780 1890
豆油 30 73.33% 846 525 1.61 3730 1170 8 3 155.5% 14420 2400
PTA 31 74.19% 393 200 1.97 2480 340 8 3 175.57% 7460 1460
糖 32 62.5% 392 259 1.51 1280 730 5 2 74.53% 4740 1730
期勝程序化測(cè)試簡(jiǎn)表
結(jié)果表明此方案以固定手?jǐn)?shù)或固定資金比例開(kāi)倉(cāng)，勝率在70%以上，平均盈虧比1.5左右,年收益率達(dá)到150-300%，缺點(diǎn)是空倉(cāng)等待時(shí)間長(zhǎng)，加倉(cāng)問(wèn)題等待完善。
數(shù)據(jù)證實(shí)此方案可以重倉(cāng)（>=70%倉(cāng)位）操作，做單不懼，持倉(cāng)不憂(yōu)。
留下聯(lián)系電話(huà)和電子郵箱或取系我，歡迎試用,
- TB技術(shù)人員： 本帖最后由 趨勢(shì)跟蹤 于 2012-8-20 17:16 編輯
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