獨(dú)特的思路，開(kāi)拓者拋物線轉(zhuǎn)向交易系統(tǒng)源碼分享

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年12月10日

思路內(nèi)容： 剛才看到群里討論了會(huì)SAR,很多人也想寫(xiě)一個(gè)SAR系統(tǒng),最近比較忙,利用午飯時(shí)間寫(xiě)了個(gè)SAR系統(tǒng),大家拿去擴(kuò)充吧
原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載注明出處作者穿堂風(fēng) m.weiqiv.net.cn
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡(jiǎn)稱: SAR_system
3. // 名稱:
4. // 類別: 公式應(yīng)用
5. // 類型: 用戶應(yīng)用
6. // 輸出: 穿堂風(fēng){程序化交易}
7. //------------------------------------------------------------------------
9. Params
10. Numeric AfStep(0.02);
11. Numeric AfLimit(0.2) ;
12. Numeric malen(120);
13. Numeric stopLoss(1);
14. Numeric BuyLots(1);
15. Numeric offset(0);
16. Vars
17. Numeric oParCl( 0 );
18. Numeric oParOp( 0 );
19. Numeric oPosition( 0 );
20. Numeric oTransition( 0 );
21. NumericSeries oParOp_s;
22. Numeric oParOp_p;
23. Numeric i_offset;
24. Numeric ma;
25. Bool bUpline;
26. string strkey;
27. string strValue;
28. Numeric i_stopLoss;
30. Begin
32. ma = Average(Open,malen);
33. bUpline = Open>= ma;
34. ParabolicSAR( AfStep, AfLimit, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition ) ;
35. oParOp_s = oParOp;
36. oParOp_p = oParOp_s[1];
37. i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
38. i_stopLoss = stopLoss*(OpenD(0)/100);
40. Commentary("oParOp:"+Text(oParOp));
41. Commentary("oTransition:"+Text(oTransition));
42. Commentary("oPosition:"+Text(oPosition));
43. If(CurrentBar>malen)
44. {
45. PlotNumeric("oParCl",oParCl);
46. If(malen != 0)
47. {
48. PlotNumeric("ma",ma);
49. }
52. If(MarketPosition == 0)
53. {
54. If(malen == 0)
55. {
56. bUpline = True;
57. }
59. If(oTransition == 1 and bUpline)
60. {
61. Buy(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
62. Return;
63. }
65. If(malen == 0)
66. {
67. bUpline = False;
68. }
70. If(oTransition == -1 and bUpline==False)
71. {
72. SellShort(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
73. Return;
74. }
75. }
77. If(MarketPosition == 1)
78. {
79. If(malen == 0)
80. {
81. bUpline = False;
82. }
84. If(LastEntryPrice-Low>=i_stopLoss)
85. {
86. Sell(BuyLots,Min(Open,LastEntryPrice-i_stopLoss)-i_offset);
87. Return;
88. }
89. If(oPosition == -1)
90. {
92. If(oTransition == -1 and bUpline==False)
93. {
94. SellShort(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
95. }
96. Else
97. {
98. Sell(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
99. }
100. }
101. }
103. If(MarketPosition == -1)
104. {
105. If(malen == 0)
106. {
107. bUpline = True;
108. }
110. If(High-LastEntryPrice>=i_stopLoss)
111. {
112. BuyToCover(BuyLots,Max(Open,LastEntryPrice+i_stopLoss)+i_offset);
113. Return;
114. }
115. If(oPosition == 1)
116. {
117. If(oTransition == 1 and bUpline)
118. {
119. Buy(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
120. }
121. Else
122. {
123. BuyToCover(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
124. }
125. }
126. }
127. }
128. End
130. //------------------------------------------------------------------------
131. // 編譯版本 GS2010.12.08{程序化交易}
132. // 用戶版本 2011/09/05 12:21
133. // 版權(quán)所有穿堂風(fēng)
134. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
135. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫(xiě)的權(quán)利
136. //------------------------------------------------------------------------
因?yàn)闀r(shí)間短促,已盡量考慮邏輯性,如果有質(zhì)疑的地方,一定要細(xì)看代碼,我不希望沒(méi)分析清楚就說(shuō)未來(lái)函數(shù),這是對(duì)我的不尊重.

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