【系統(tǒng)案例】一種有名的趨勢(shì)交易系統(tǒng) [開拓者 TB]
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譯自Building Winning Trading System with TradeStation
是否讀過一些好的交易系統(tǒng)策略的文章而且在之后開始設(shè)計(jì)自己的交易系統(tǒng)。在過去20年，我們有數(shù)以千計(jì)的主義、計(jì)劃、系統(tǒng)。不幸的是，大部分結(jié)束于無價(jià)值的費(fèi)鐵罐。有時(shí)候，然而，我們應(yīng)該擦亮我們的眼睛說，Hmm。下一個(gè)策略是我們的介紹基于策略可以獲得一次一次的成功。我們介紹這些系統(tǒng)作為一個(gè)工作的程序。你會(huì)很快發(fā)現(xiàn)，交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)是沒有盡頭的。 無論如何你的努力地工作在交易系統(tǒng)的工作上。你也不會(huì)獲得100%的滿意結(jié)果。我所介紹的系統(tǒng)不會(huì)另你滿意。我們希望這些真正屬于你們自己。用程序模型在完全不同的趨勢(shì)下。
我們介紹的交易系統(tǒng)的方式將引導(dǎo)你進(jìn)入必要的交易系統(tǒng)理念容入計(jì)算機(jī)軟件中。我們首先以交易系統(tǒng)的一般規(guī)則和我們的設(shè)計(jì)的目標(biāo)開始學(xué)習(xí)。工具是習(xí)慣于建設(shè)我們交易系統(tǒng)的方法論是認(rèn)為定義。代碼（一半英文一半計(jì)算機(jī)語言）是用于橋梁缺口在系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)際代碼。最終得以嚴(yán)格的系統(tǒng)程序語言。之后測(cè)試幾個(gè)不同的市場(chǎng)在較長(zhǎng)時(shí)間周期是一項(xiàng)繁重的交易過程，我們介紹個(gè)別的系統(tǒng)性能統(tǒng)計(jì)給你。當(dāng)然，你也可以把這些系統(tǒng)作為你自己的交易通過建設(shè)自己的工作室和應(yīng)
用系統(tǒng)。
我們?cè)噲D把所有系統(tǒng)程序必要的工具一體化通過創(chuàng)造適合的交易模型。復(fù)雜標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)成長(zhǎng)作為沒一個(gè)系統(tǒng)介紹。我們希望解釋的是包括真實(shí)的代碼幫助你掃清混淆。
古語說：很多方式可以給貓皮毛。更多的例子是，很多方式程序解決方案可以解決問題。他是一個(gè)綜合的、精確的計(jì)算的交易系統(tǒng)。你可以很容易理解和更多有效的程序比我們?cè)谶@里介紹的。我希望你可以做到。設(shè)計(jì)程序是一個(gè)藝術(shù)的過程，象其他藝術(shù)一樣，他僅僅藝術(shù)家創(chuàng)造的有限的東西。
凱特王交易系統(tǒng)
以移動(dòng)平均線計(jì)算為主要指標(biāo)用在凱特王交易系統(tǒng)中。移動(dòng)平均線通過計(jì)算X周期日期求和并且區(qū)分累計(jì)求和通過X值。一些時(shí)間這些計(jì)算用在固定數(shù)字的日期指向上。你有了很多數(shù)據(jù)指示后，新數(shù)據(jù)指示很少影響在最終的平均價(jià)值。長(zhǎng)期移動(dòng)均線指標(biāo)試圖解決長(zhǎng)期趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)。相反，短期移動(dòng)平均線試圖察覺短期市場(chǎng)波動(dòng)。切斯特、凱特介紹這個(gè)移動(dòng)均線系統(tǒng)是在1960年。凱特系統(tǒng)展示了依據(jù)最高、最低、和收盤價(jià)建設(shè)的移動(dòng)平均線系統(tǒng)和在移動(dòng)均線最高和最低價(jià)雙邊市場(chǎng)形成的波段和通道中。買入信號(hào)發(fā)生在當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格穿越上軌，賣出信號(hào)發(fā)生在當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格穿越下軌。我們可以應(yīng)用基本的凱特方法，但需要增加一些鈴聲和汽笛。我們希望，切斯特，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生突發(fā)的移動(dòng)均線從一個(gè)方向移動(dòng)，他是趨勢(shì)發(fā)生變化的信號(hào)。在凱特王系統(tǒng)中，上下波段的穿透被視為為趨勢(shì)改變的信號(hào)。我們將跟隨趨勢(shì)在強(qiáng)勢(shì)中買入在弱市中賣出。我們將隨著贏利或虧損當(dāng)市場(chǎng)折回移動(dòng)均線的時(shí)候平倉(cāng)離場(chǎng)。
主要問題是通道突破系統(tǒng)是一個(gè)假突破。主要時(shí)間里，通道展示出市場(chǎng)力量耗盡時(shí)候趨勢(shì)轉(zhuǎn)換。經(jīng)常地市場(chǎng)耗盡他本身力量移動(dòng)到上軌或下軌并且立即回來朝相反的方向運(yùn)動(dòng)。這個(gè)是我們最擔(dān)心出現(xiàn)的。然而，自從我們認(rèn)識(shí)到這個(gè)類型系統(tǒng)的弱點(diǎn)，我們?cè)O(shè)計(jì)程序止損在移動(dòng)均線。當(dāng)交易開始的時(shí)候許多交易方法將失敗并且一些形式的保護(hù)止損應(yīng)該被執(zhí)行。如果許多交易方法失敗，之后為什么確定交易在第一個(gè)位置。成功的交易是消減短小的損失并且讓利潤(rùn)持續(xù)。這個(gè)基本的交易原則
在資金管理領(lǐng)域。你的交易系統(tǒng)讓你參與到交易中并且資金管理系統(tǒng)管理你的頭寸最終合理離場(chǎng)。在凱特王系統(tǒng)中， 移動(dòng)均線的指示和軌道的穿透是我們?nèi)雸?chǎng)交易的手法，和我們頭寸離場(chǎng)在移動(dòng)均線系統(tǒng)是我們資金管理系統(tǒng)。我們的資金管理止損將及可能是保護(hù)性止損也可能是盈利性止損。如果我們抓長(zhǎng)期趨勢(shì)，移動(dòng)均線應(yīng)該朝一個(gè)方向移動(dòng)隨著我們?nèi)雸?chǎng)信號(hào)并且幸運(yùn)地獲得好的移動(dòng)收入。永遠(yuǎn)記住出場(chǎng)技巧入場(chǎng)技巧的成功與否。凱特王系統(tǒng)是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)系統(tǒng)，短期盈利不是我們的目的。我們將獲利如果他們按照我們的計(jì)劃，但是這個(gè)類型的系統(tǒng)他們最終可能達(dá)不到預(yù)想的目的。這個(gè)系統(tǒng)很少超過50%的成功率，我們抓到少數(shù)大的趨勢(shì)將彌補(bǔ)多數(shù)小的虧損。
大多數(shù)均線系統(tǒng)都是非常簡(jiǎn)單的程序并且這個(gè)也不例外，我們僅僅需要兩個(gè)工具（1）最高、最低、收盤價(jià)的移動(dòng)平均線。（2）移動(dòng)平均線真實(shí)排列。你可能不熟悉真實(shí)排列這個(gè)術(shù)語。每日的日線排列就是通過計(jì)算每日最高價(jià)最低價(jià)的加減。這些排列的平均將是對(duì)期貨價(jià)格排列的一個(gè)評(píng)估。所以真實(shí)排列計(jì)算延伸出來的日線排列就是前日的收盤價(jià)（真實(shí)排列=MAX（昨日收盤，當(dāng)日最高價(jià)）-MIN（昨日收盤，當(dāng)日最低）因此，擴(kuò)展了日線的范圍從而包括一些昨日收盤造成的缺口。我們認(rèn)為真實(shí)排列給出了一些更精確的測(cè)定市場(chǎng)波動(dòng)的方法。因此我們努力獲取長(zhǎng)期移動(dòng)趨勢(shì)，我們將用40日參數(shù)為我們平均參考計(jì)算。 - TB技術(shù)人員：
King Keltner Pseudocode
movAvg = Average(((High + Low + Close)/3),40)
upBand = movAvg + Average(TrueRange,40)
dnBand = movAvg – Average(TrueRange,40)
liquidPoint = Average(((High + Low + Close)/3),40)
A long position will be initiated when today's movAvg is greater than
yesterday's and market action >= upBand
A short position will be initiated when today's movAvg is less than
yesterday's and market action <= dnBand
A long position will be liquidated when today's market action
<= liquidPoint
A short position will be liquidated when today's market action
>= liquidPoint
King Keltner Program
{King Keltner by George Pruitt—based on trading system presented by Chester
Keltner}
Inputs: avgLength(40), atrLength(40);
Vars: upBand(0),dnBand(0),liquidPoint(0),movAvgVal(0);
movAvgVal = Average((High + Low + Close),avgLength);
upBand = movAvgVal + AvgTrueRange(atrLength);
dnBand = movAvgVal – AvgTrueRange(atrLength);
if(movAvgVal > movAvgVal[1]) then Buy ("KKBuy") tomorrow at upBand stop;
if(movAvgVal < movAvgVal[1]) then Sell Short("KKSell") tomorrow at dnBand
stop;
liquidPoint = movAvgVal;
112 Building Winning Trading Systems with TradeStation
If(MarketPosition = 1) then Sell tomorrow at liquidPoint stop;
If(MarketPosition = –1) then Buy To Cover tomorrow at liquidPoint stop;
凱特王系統(tǒng)程序測(cè)試
調(diào)用均線和平均真實(shí)排列函數(shù)
買/賣在下一個(gè)K線在停損水平
清算頭寸在下一個(gè)K線停損水平
結(jié)合輸入系統(tǒng)平臺(tái)并且優(yōu)化將來
凱特王交易系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果如表格，形象示例戰(zhàn)士這個(gè)系統(tǒng)如何入場(chǎng)出場(chǎng)交易
Table 6.1
King Keltner Performance
System Name: King Keltner Commission/Slippage = $75
Tested 1982 – 3/19/2002
Total Net Max. # of Max. Cons.
Markets Profit DrawDown Trades % Wins Losers
British Pound $ 48,056.25 $ (51,962.50) 239 30.13% 25
Crude Oil $ 36,152.50 $ (17,682.50) 184 32.07% 16
Corn $ (612.50) $ (10,681.25) 251 22.71% 14
Copper $ 5,180.00 $ (12,182.50) 149 33.56% 10
Cotton $ 30,387.50 $ (26,997.50) 241 24.48% 15
Deutsch Mark $ 57,962.50 $ (11,575.00) 208 33.17% 10
Euro Currency $ 2,612.50 $ (9,425.00) 36 38.89% 5
Euro Dollar $ 37,392.50 $ (6,130.00) 204 30.88% 21
Heating Oil $ 10,673.68 $ (25,697.71) 240 27.50% 12
Japanese Yen $ 114,175.00 $ (30,162.50) 215 31.16% 12
Live Cattle $ (3,036.50) $ (21,925.50) 243 24.28% 24
Natural Gas $ 100,577.50 $ (14,157.50) 119 37.82% 7
Soybeans $ (15,193.75) $ (34,818.75) 251 27.49% 15
Swiss Franc $ 56,962.50 $ (14,837.50) 220 32.27% 8
Treasury Note $ 61,850.00 $ (11,053.13) 209 33.01% 10
U.S. Bonds $ 66,275.00 $ (15,543.75) 215 28.84% 9
Wheat $ (16,112.50) $ (19,906.25) 254 22.83% 14
Total $ 593,302.18 3478 - TB客服：
凱特王系統(tǒng)摘要
全部的交易測(cè)試顯示非常有效，系統(tǒng)對(duì)大部分測(cè)試市場(chǎng)都達(dá)到非常好的盈利效果，這個(gè)交易系統(tǒng)在多次檢驗(yàn)中都運(yùn)轉(zhuǎn)的很好，能構(gòu)帶來穩(wěn)建的利潤(rùn)，回想這里僅有兩個(gè)參量，效果同樣有效對(duì)所有市場(chǎng)，這個(gè)系統(tǒng)可以通過修改優(yōu)化參數(shù)來改良系統(tǒng)性能從而適應(yīng)個(gè)別市場(chǎng)。我們傾向于同樣的參數(shù)設(shè)置，但其他行業(yè)的人在這一點(diǎn)上與我爭(zhēng)論。他們的爭(zhēng)論基于相信市場(chǎng)是一個(gè)不同的市場(chǎng)（例如日?qǐng)A和活牛期貨）有不同的潛在原理，因此能用同樣的方法測(cè)試不同的市場(chǎng)。變化參數(shù)來反映不同的市場(chǎng)不僅僅是 可接受的也是必要的。我們不完全同意這個(gè)觀點(diǎn)，但我們可以討論不同的參數(shù)用在不同的市場(chǎng)。所有流通的市場(chǎng)都有一個(gè)自己的參數(shù)設(shè)置，并且所有肉類也有一個(gè)自己的參數(shù)等等。我們強(qiáng)烈的反對(duì)用不同的參數(shù)來對(duì)日?qǐng)A和瑞士法郎。這兩個(gè)市場(chǎng)有相似的基本原理和市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)模式。凱特王系統(tǒng)基于全部投資組合與交易平臺(tái)。所有這些都需要有效的資金管理。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
很好的一個(gè)系統(tǒng)，呼喚高手把它轉(zhuǎn)換成TB代碼
- 網(wǎng)友回復(fù)：
試著寫了一下，沒有用穿越模式，可能效果有些不同
有不對(duì)之處請(qǐng)高手指出！
Params
Numeric avgLength(40);
Numeric atrLength(40);
Numeric LongLots(1); // 開多倉(cāng)的手?jǐn)?shù)
Numeric ShortLots(1); // 開空倉(cāng)的手?jǐn)?shù)
Vars
Numeric MinPoint; // 最小變動(dòng)單位
NumericSeries upBand(0);
NumericSeries dnBand(0);
NumericSeries liquidPoint(0);
NumericSeries movAvgVal(0);
Numeric MyPrice; // 臨時(shí)價(jià)格
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale;
movAvgVal = Average((High + Low + Close)/3,avgLength);
upBand = movAvgVal+AvgTrueRange(atrLength);
dnBand = movAvgVal-AvgTrueRange(atrLength);
liquidPoint = Average(((High + Low + Close)/3),40);
If(MarketPosition!=1 && movAvgVal>movAvgVal[1]&&High>=upBand+minpoint)
{ MyPrice = upBand+minpoint;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(LongLots,MyPrice);
}
else If(MarketPosition!=-1 && movAvgVal<movAvgVal[1]&&Low<=dnBand-minpoint)
{ MyPrice = dnBand-minpoint;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(ShortLots,MyPrice);
}
//持倉(cāng)處理
If(MarketPosition == 1 )
{If(Low <= liquidPoint) // 跟蹤止損退出
{
MyPrice =liquidPoint;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(LongLots,MyPrice);
Return;
}
} Else If(MarketPosition == -1)
{
If( High >= liquidPoint) // 跟蹤止損退出
{
MyPrice = liquidPoint;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
BuyToCover(ShortLots,MyPrice);
Return;
}
}
End
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可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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