開拓者 TB如何使用FileAppend自定義品種，實現(xiàn)套利系統(tǒng)回測 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容： 首先感謝TB團隊為我這類普通交易者做出的貢獻，給我以追求夢想的機會！
在這里也與大家享一個我自己使用的小技巧，愿大家共同進步，全部實現(xiàn)財務(wù)自由~~
由于TB在歷史回測時只能對圖表中的data0進行交易，所以套利的回測一直是個問題。我的解決方法是，利用Tb的自定義品種功能，自定義一個價差品種。操作步驟如下：
首先新建一個交易指令、交易指標(biāo)皆可。打開超級圖表，插入你要套利的品種，并將該指令插入，這時，該指令將生成一個txt文件，里面即是我們的價差K線數(shù)據(jù)。
一個簡單的雙品種價差套利源碼如下：
Vars
Numeric myhigh;
Numeric mylow;
Numeric myopen;
Numeric myclose;
Begin
If(Data0.Close != InvalidNumeric && Data1.Close != InvalidNumeric)
{
myhigh=max(Data0.open-Data1.open,Data0.close-Data1.close);
mylow=min(Data0.open-Data1.open,Data0.close-Data1.close);
myopen=Data0.open-Data1.open;
myclose=Data0.close-Data1.close;
FileAppend("f:\\tb\\spread.txt",DateToString (date)+" "+Text( myopen)+" "+text( myhigh)+" "+text( mylow)+" "+text( myclose));
}
End
然后通過TB的數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，新建品種，詳細見版主的帖子： http://www.tradeblazer.net/forum ... &extra=page%3D1 。
至此，我們的價差K線就完成了。
最后打開超級圖表，將價差K線以及套利品種全部插入，出交易信號后在價差K線上買賣，這樣就能對套利策略進行回測。
另外，通過fileappend自定義品種還可以有一些擴展運用。在這里不再贅述，提供一思路，供大家參考。
[ 本帖最后由 sensegray 于 2010-1-3 22:10 編輯 ] - TB技術(shù)人員： 好象現(xiàn)在不用這么麻煩了吧,直接疊加你要套利的兩個品種在超級圖表里,然后編寫公式就可以了!
- TB客服： 怎么搞呢。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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