【交易系統(tǒng)案例】根本買賣原則--均線系統(tǒng)的靈魂[程序化老手]
- 內(nèi)容：
根本買賣原則：只用一根30天均線。用在小時(shí)圖上作短線，用在周線上作中線。價(jià)格上穿均線買入，價(jià)格下穿賣出。
期貨開倉原則：（價(jià)格在均線附近，遠(yuǎn)離均線，多方或者空方占優(yōu)勢）
1、三根K線在均線以上做多，三根k線在均線以下做空（最常規(guī)，注意誰有優(yōu)勢）。
2、價(jià)格在均線一側(cè)，實(shí)體最長的就是有優(yōu)勢的。比如價(jià)格在均線上，出現(xiàn)近期實(shí)體最長的陽線，做多。反之價(jià)格在均線以下，出現(xiàn)近期實(shí)體最長的陰線，做空。
3、價(jià)格在均線以上，出現(xiàn)近期實(shí)體最長的大陰線下穿均線，第二根k線依舊在均線下，開倉做空。價(jià)格在均線以下，出現(xiàn)近期實(shí)體最長的大陽線上穿均線，第二根k線依舊在均線上，開倉做多。
4、價(jià)格在均線上，跳空1%到均線以下，不回補(bǔ)缺口，開空倉。價(jià)格在均線以下，跳空到均線以上，不回補(bǔ)缺口，開倉做多。均線附近的小幅度跳空不予以理會。小幅度跳空出現(xiàn)長陰長陽就如情況3。
交易時(shí)二種情況：
1、價(jià)格遠(yuǎn)離均線，必定靠近均線后再次選擇方向。價(jià)格在均線上，如果大幅度遠(yuǎn)離均線，下穿均線后，選擇做多。
2、價(jià)格靠近均線，連續(xù)2根反復(fù)上穿2次均線則代表價(jià)格可能橫盤，觀望。如果在均線附近收出許多星線，無中陰中陽有力度的k線，開倉是要選擇第二種開倉情況。
如果仔細(xì)研究，就會發(fā)現(xiàn)利用簡單的均線來操作很容易，收益非常穩(wěn)定。其實(shí)這就是賺錢的法則。這套法則早就有人用過，只不過他們無法解決橫盤時(shí)候如何做和如何開倉與平倉。我建立了一些規(guī)則，并且很好的完成了。
這套系統(tǒng)是簡單的，只有一個(gè)根本的買賣法則。其他的內(nèi)容卻是復(fù)雜的，會出現(xiàn)各種各樣的情況。
主要應(yīng)用在期貨中。其實(shí)股票市場也可以，但是找不到好的短線買點(diǎn)，60k線還可以。日線的交易比較適合大資金。30分鐘k線波動太劇烈，主要還是因?yàn)橹袊墓墒胁皇钦嬲耐稒C(jī)市場。期貨中用的是15分鐘k線。運(yùn)用到大盤中也可以指導(dǎo)操作。
遇到的一些問題，反復(fù)上穿等。目前發(fā)現(xiàn)的特殊情況：遇到1年內(nèi)的新高，觀望。比如前期銅的創(chuàng)新高。
資金管理：強(qiáng)買點(diǎn)50%倉位。一般買點(diǎn)25%倉位。
只透露系統(tǒng)的一部分內(nèi)容。 - 點(diǎn)評：
1、不過還是要小心用的，一定要看好趨勢！做股票還是盡量看日K線的均線。
2、可以翻翻個(gè)股，牛股熊股多看幾個(gè)，然后再對照幾個(gè)規(guī)則。就明白了，其實(shí)不是很簡單的。雖然大道至簡，但那也是經(jīng)過復(fù)雜后才變的簡啊。
3、均線系統(tǒng)可以說很簡單，實(shí)際上也很復(fù)雜。簡單在于買賣法則就是很清楚的一點(diǎn)，系統(tǒng)中的任何東西都要圍繞買賣法則。而復(fù)雜是因?yàn)槭袌鲋袝霈F(xiàn)很復(fù)雜的情況，你需要一一面對。
4、其實(shí)所有趨勢追蹤系統(tǒng)的成功率都不高，但是不否認(rèn)是一個(gè)盈利系統(tǒng)。致命之處就在于對盤整行情的利潤回吐。
5、趨勢追蹤系統(tǒng)是讓你追蹤趨勢的，不是讓你追逐盤整的。
6、盤整的行情都是走過后，回頭才知道這段是盤整。當(dāng)然有一些原則可能就是為了避免或者說過濾可能行情進(jìn)入盤整期間發(fā)出的信號。說明白點(diǎn)：就是如何判斷行情何時(shí)進(jìn)入有趨勢，何時(shí)進(jìn)入無趨勢。成功率不高，但不否認(rèn)可以盈利。
7、如果有一些簡單的規(guī)則過濾盤整期的失敗信號，則可以大大提高成功率，也使盈利能力提升。
8、無趨勢的市場即可認(rèn)為是盤整，陷在上漲最高點(diǎn)與下跌最低點(diǎn)之間的走勢就是盤整，反之亦可。
9、其實(shí)均線交易系統(tǒng)最主要是兩個(gè)問題，耐心，行情初期反復(fù)回踩，可別被撂下去了；貪心，真按破均線賣出，利潤會少好大一截。解決方法，就是設(shè)計(jì)波段買賣信號，進(jìn)行波段倉位調(diào)控。
10、用13日均線非常不錯(cuò)。對于股性非常活躍的股票，就這一根線就行了，一般一年收益不會少于30％。但對于股性不活躍的，和股票處于盤整期卻很麻煩。為此，想到了趨勢線。然后對于在盤整期的操作，加上部分的限制條件，操作起來就會很不錯(cuò)了。如果這種方法再加上基本面分析和波浪理論就會非常完善了。
11、同時(shí)結(jié)合成交量即可。價(jià)、勢、量三者結(jié)合無敵。
12、因人而異。喜歡中線，選擇30天線。威廉姆·戈登選擇200天線。從期貨的角度來看，15分鐘k線，30均線最好用。
13、如果想完善，只要在k線和均線上來完善，分析歷史中出現(xiàn)過的情況，然后加以總結(jié)。不要把均線系統(tǒng)和其他理論放到一起，那樣子會覺得迷茫的，系統(tǒng)也越來越復(fù)雜。最后還是總結(jié)的這些東西最能獲取穩(wěn)定收益。
14、先用基本面選股，以后一般情況下只作先選出來的個(gè)股。用波浪理論預(yù)計(jì)在這些股中有可能趨勢走得更長一點(diǎn)的股票，這些股票在什么位置有可能發(fā)生轉(zhuǎn)折先作個(gè)準(zhǔn)備。實(shí)際操作時(shí)，要嚴(yán)格按事先定好的規(guī)則操作。規(guī)則不行可以完善，但規(guī)則一定要執(zhí)行。
15、這套系統(tǒng)的止損是這樣地，上穿均線買入，止損點(diǎn)設(shè)在均線，有效跌破賣出叫止損。買入后一路上行，再次回落，有效跌破均線賣出叫止贏。正確，為什么沒有設(shè)定止損，因?yàn)楦举I賣法則不需要止損。
16、這套系統(tǒng)在設(shè)定買入條件的時(shí)候已經(jīng)包含了趨勢的因素？沒有。或許股市里面需要，期貨絕對不需要。
17、這個(gè)系統(tǒng)是屬于期貨的，跟股票不太沾邊。主要是告訴買賣法則，和圍繞買賣法則建立的系統(tǒng)的一些細(xì)節(jié)化的過程。也不希望生搬硬套放到股市中賺錢，只是希望建立自己可以接受的交易系統(tǒng)。通過自己的經(jīng)驗(yàn)與歷史圖形來建立交易系統(tǒng)。
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