用《NumLosTrades()》這個(gè)函數(shù)（用在五分鐘模型里面）求五天的累計(jì)虧損次數(shù)的寫法對(duì)不對(duì)？ [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容： 下面是用《NumLosTrades()》這個(gè)函數(shù)（用在五分鐘模型里面）求五天的累計(jì)虧損次數(shù)的寫法對(duì)不對(duì)？
測(cè)試的效果與設(shè)想（用數(shù)k線方法對(duì)比結(jié)果）有比較大的差別。請(qǐng)“TB ”的工作人員指導(dǎo)，解疑！
If(DATE[1]<>DATE)
{
ZKSCS=NumLosTrades();
JRKSCS=0;
}
JRKSCS=NumLosTrades()-ZKSCS[1];//這是當(dāng)天的虧損次數(shù)；
WTLJKSCS=JRKSCS+JRKSCS[1]+JRKSCS[2]+JRKSCS[3]+JRKSCS[4];//這是五天的累計(jì)虧損次數(shù)；
對(duì)不對(duì)？或者有沒有更加正確的寫法？
在這里先說聲：
謝謝！ - TB技術(shù)人員： NumLosTrades是統(tǒng)計(jì)虧損手?jǐn)?shù)的。。與你所想要的虧損次數(shù)無關(guān)。。所以你這里不能使用此函數(shù)。。
日內(nèi)系統(tǒng)虧損次數(shù)是相對(duì)容易些的。但是多日以來的要用什么方法來統(tǒng)計(jì)，我個(gè)人沒什么好的方法。
你可以自己再想想，或是參考一下大家的建議。
現(xiàn)給一個(gè)統(tǒng)計(jì)日內(nèi)的思路，可參考一下。比如：定義一個(gè)序列變量losttradestimes- if(date!=date[1])
- {
- lostradestimes = 0;
- }
- if(exitforlongcondtion)
- {
- if(myexitprice-entryprice<0)
- {
- losttradestimes = losttradestimes +1;
- }
- sell(lots,myexitprice);
- }
- if(exitforshortcondition)
- {
- if(myexitprice-entryprice>0)
- {
- losttradestimes =losttradestimes +1;
- }
- buytocover(lots,myexitprice);
- }
- TB客服：
小米 發(fā)表于 2012-11-23 17:31
NumLosTrades是統(tǒng)計(jì)虧損手?jǐn)?shù)的。。與你所想要的虧損次數(shù)無關(guān)。。所以你這里不能使用此函數(shù)。。
日內(nèi)系統(tǒng)虧 ...
謝謝！
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