關(guān)于平倉(cāng)判斷成交后再開倉(cāng)的反手指令，金字塔的解決方案和TB的不作為比較！ [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容： 日內(nèi)滿倉(cāng)交易時(shí)，平倉(cāng)反手的實(shí)現(xiàn)方法 Post By：2011-7-13 22:43:44 [只看該作者]
日內(nèi)滿倉(cāng)交易時(shí)，平倉(cāng)反手的時(shí)候，有個(gè)問題要特別注意，就是在平倉(cāng)單未成交前如果發(fā)出開倉(cāng)委托單會(huì)出現(xiàn)保證金不足的情況造成無法自動(dòng)開倉(cāng)
這個(gè)問題是眾所周知的
1，一般的處理方法是在每個(gè)下單指令的最后面加一個(gè)順序下單控制符，如下：
hi:=ref(hhv(h,20),1);
lo:=ref(llv(l,20),1);
entertime:=time<=144500;
exittime:=time>=145700;
buycond:=c>hi;
sellcond:=c<lo;
if holding>0 and (sellcond or exittime) then sell(1,1,market),orderqueue;
if holding<0 and (buycond or exittime) then sellshort(1,1,market),orderqueue;
if holding=0 and entertime and buycond then buy(1,1,market),orderqueue;
if holding=0 and entertime and sellcond then buyshort(1,1,market),orderqueue;
這種方法基本上可以解決問題。orderqueue順序下單的意思是委托單按先后順序排隊(duì)等待，依次處理
但也有不足的地方，就是在平倉(cāng)單未及時(shí)成交時(shí)，依然會(huì)出現(xiàn)保證金不足的錯(cuò)誤。如 A（平多）、B（開空），A未及時(shí)成交自動(dòng)撤單后追單
自動(dòng)追單的委托就排在后面了，也就是下單順序就為 B、A 。B發(fā)送時(shí)就會(huì)提示錯(cuò)誤，因?yàn)楸ＷC金并未釋放。
2，現(xiàn)提出另一處理方法
問題的關(guān)鍵，就是要等平倉(cāng)單完全成交后再發(fā)開倉(cāng)單，這樣才能避免出現(xiàn)保證金不足的情況
反手模型有個(gè)特點(diǎn)，就是平倉(cāng)單成交后，倉(cāng)位為0，而后臺(tái)的tholding2這個(gè)函數(shù)就是表示實(shí)際持倉(cāng)
于是：
hi:=ref(hhv(h,20),1);
lo:=ref(llv(l,20),1);
entertime:=time<=144500;
exittime:=time>=145700;
buycond:=ref(c>hi,1);
sellcond:=ref(c<lo,1);
abb:=not(islastbar) or (islastbar and tholding2=0);//這里要這樣處理，否則tholding2會(huì)影響前面得信號(hào)
if holding>0 and (sellcond or exittime) then sell(1,1,market);
if holding<0 and (buycond or exittime) then sellshort(1,1,market);
if holding=0 and entertime and buycond and abb then buy(1,1,market);
if holding=0 and entertime and sellcond and abb then buyshort(1,1,market);
程序執(zhí)行過程：1，平倉(cāng)單發(fā)出后，不發(fā)開倉(cāng)單，因?yàn)閠holding2不為0.如果平倉(cāng)單沒及時(shí)成交，自動(dòng)撤單后追單直至成交
2，平倉(cāng)單成交后，tholding2=0，此時(shí)開倉(cāng)指令條件成立，發(fā)出開倉(cāng)單。不會(huì)出現(xiàn)保證金不足的情況
3，注意，用的是tholding2，而非tholding，tholding會(huì)受未成交委托單影響。
以上適用的條件 ：1，需要平倉(cāng)委托在信號(hào)成立的K線內(nèi)成交，才能發(fā)出開倉(cāng)委托。模型基本符合這個(gè)條件
2，固定時(shí)間間隔或者高頻。如果是K線走完模式，還需稍作修改為固定時(shí)間間隔模式
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