本人言辭可能有些地方不當(dāng)或錯(cuò)漏 請(qǐng)各位海涵

在這展示模型不是為了滿足虛榮心  主要目的是為了推銷這模型 順便談?wù)勥@幾個(gè)月的感想

至于展示模型是不是好模型 見(jiàn)仁見(jiàn)智

先談?wù)勌c(diǎn)

由于模擬盤(pán)與實(shí)盤(pán)的服務(wù)器是不同的 筆者開(kāi)通了實(shí)盤(pán)行情與模擬盤(pán)進(jìn)行信號(hào)對(duì)比 發(fā)現(xiàn)實(shí)盤(pán)的跳點(diǎn)情況比模擬盤(pán)成交高不少 特別是偏"右側(cè)"進(jìn)出場(chǎng)的跟勢(shì)模型跳點(diǎn)會(huì)更厲害

據(jù)這幾個(gè)月對(duì)股指盤(pán)面的觀察與不完全統(tǒng)計(jì) 信號(hào)出現(xiàn)時(shí)點(diǎn)位與幾秒后點(diǎn)位差一般維持在1至2跳間(考慮到發(fā)單至成功成交的時(shí)隔/網(wǎng)絡(luò)延遲等) 換算手續(xù)費(fèi)約為2%%

為什么不在模型內(nèi)加進(jìn)跳點(diǎn)函數(shù) 這是因?yàn)殚_(kāi)平有可能會(huì)買(mǎi)在最高 賣(mài)在最低 這時(shí)候不利跳點(diǎn)就沒(méi)意義了

接下來(lái)講講模型回測(cè)的有效性與過(guò)度優(yōu)化問(wèn)題

個(gè)人認(rèn)為確保回測(cè)對(duì)未來(lái)有一定預(yù)示性最好滿足以下幾個(gè)條件:

1, bar數(shù)充足 最好能保證有5萬(wàn)根bar以上  舉個(gè)例子 股指至今也運(yùn)行了3年 1min bar樣本20萬(wàn)左右 5min bar 5萬(wàn)左右 也就是說(shuō) 建模時(shí)級(jí)別選用 最好不要低于5min周期

2,參數(shù)過(guò)多 最簡(jiǎn)單的例子就是在進(jìn)出場(chǎng)判定上加點(diǎn)數(shù)再進(jìn)行優(yōu)化 這樣做績(jī)效或許看起來(lái)很美 但運(yùn)行起來(lái)卻兩回事 應(yīng)避免在進(jìn)出判定上進(jìn)行優(yōu)化 級(jí)別大bar數(shù)不足的模型也應(yīng)減少參數(shù)

3,交易次數(shù)不足 這個(gè)在bar數(shù)不足的情況下很常見(jiàn) 交易次數(shù)不足會(huì)導(dǎo)致不能覆蓋所有行情 對(duì)未來(lái)行情沒(méi)過(guò)多預(yù)示性

綜上所述 級(jí)別越大 交易次數(shù)越少 參數(shù)越多 就越容易過(guò)度優(yōu)化  花瓶雖美 卻僅能觀看

那該如何驗(yàn)證一個(gè)模型的有效性/預(yù)示性?

1,減少參數(shù)

2,確保bar數(shù)夠

3,交易次數(shù)充足

3,在參數(shù)合理取值范圍內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化測(cè)試 各參數(shù)盈利排列有一定規(guī)律性 這步很重要 不能因?yàn)槟隳Ｐ筒捎迷紖?shù)進(jìn)行測(cè)試后對(duì)結(jié)果很滿意 就不對(duì)其他相鄰的參數(shù)進(jìn)行測(cè)試 畢竟有可能是因?yàn)槟氵\(yùn)氣好 湊巧對(duì)上不錯(cuò)的數(shù)組

4,同品種下將bar分時(shí)段最優(yōu)化,接著用最優(yōu)值交換時(shí)段跑

5,用出當(dāng)前品種最優(yōu)值,跑同一市場(chǎng)的其他品種

感想就談到這 歡迎大家補(bǔ)充和討論

下面是模型展示

模型無(wú)未來(lái) 無(wú)偷價(jià) 無(wú)信號(hào)丟失閃爍  

模型提供出租 至于源碼出售 視買(mǎi)家出價(jià)而定

若你對(duì)此模型有興趣可聯(lián)系 QQ:1326434642  提供當(dāng)前賬戶保證金情況 本人提供無(wú)源碼進(jìn)行跟蹤測(cè)試 需提供賬戶保證金情況是為了不想浪費(fèi)雙方時(shí)間 敬請(qǐng)諒解

單參數(shù)模型 日內(nèi)交易 運(yùn)行于1min bar 可適應(yīng)多品種（前提是日內(nèi)波動(dòng)要高，如農(nóng)產(chǎn)品期貨日內(nèi)波動(dòng)低就不適合） 可適應(yīng)多周期（理論上數(shù)據(jù)越細(xì)，越穩(wěn)定） 可進(jìn)行品種組合 以open作為進(jìn)出點(diǎn) 采用循環(huán)算法 理念恕不能透露 只給租客大致講解