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金字塔與MATLAB通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)交易對(duì)接的實(shí)現(xiàn)方案 [金字塔]

  • 咨詢(xún)內(nèi)容:  

    交易系統(tǒng)分成三部分:

    1.      數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。利用金字塔插件實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)行情的存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)。需要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)包括:秒級(jí)tick數(shù)據(jù)(主力合約達(dá)到2筆/s)和分鐘級(jí)的K線(xiàn)數(shù)據(jù)及合約最新的價(jià)格。把tick數(shù)據(jù)保存到tickTable表中,把K線(xiàn)保存到KLineTable表中,把最新價(jià)格保存到lastPriceTable表中。三個(gè)表中的字段及其意義見(jiàn)附錄。

    2.      決策部分。紐銀方面根據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息進(jìn)行決策,決策結(jié)果保存到指令表OrderTable中。

    3.      下單及反饋。金字塔根據(jù)指令表OrderTable中的信息發(fā)出指令,并把持倉(cāng)信息更新到持倉(cāng)表PositionTable中。


    tickTable中字段:

    字段名

    字段類(lèi)型

    意義

    其它

    InstrumentID

    string

    合約代碼

    “ZJIF05”表示中金所的IF05

    TradeTime

    string

    時(shí)間

    格式為YYYYMMDDHHmmSS

    年月日時(shí)分秒

    NowPrice

    float

    最新價(jià)


    NowVolume

    float

    現(xiàn)手


    TotalVolume

    float

    總持倉(cāng)量


    Volume

    float

    成交量


    Amount

    float

    成交額


    BuyVolume

    float

    買(mǎi)一量


    BuyPrice

    float

    買(mǎi)一價(jià)


    SellVolume

    float

    賣(mài)一量


    SellPrice

    float

    賣(mài)一價(jià)


          

    KlineTable中字段:

    字段名

    字段類(lèi)型

    意義

    其它

    InstrumentID

    string

    合約代碼

    “ZJIF05”表示中金所的IF05

    TradeTime

    string

    時(shí)間

    格式為YYYYMMDDHHmm

    年月日時(shí)分

    OpenPrice

    float

    開(kāi)盤(pán)價(jià)


    ClosePrice

    float

    收盤(pán)價(jià)


    HighPrice

    float

    最高價(jià)


    LowPrice

    float

    最低價(jià)


    Volume

    float

    成交量


    Amount

    float

    成交額




    LastPriceTable中字段:

    字段名

    字段類(lèi)型

    意義

    其它

    InstrumentID

    string

    合約代碼

    “ZJIF05”表示中金所的IF05

    TradeTime

    string

    時(shí)間

    格式為YYYYMMDDHHmmSS

    年月日時(shí)分秒

    NowPrice

    float

    最新價(jià)


    NowVolume

    float

    現(xiàn)手


    Volume

    float

    成交量


    Amount

    float

    成交額


    BuyVolume

    float

    買(mǎi)一量


    BuyPrice

    float

    買(mǎi)一價(jià)


    SellVolume

    float

    賣(mài)一量


    SellPrice

    float

    賣(mài)一價(jià)



    OrderTable表中字段:

    字段名

    字段類(lèi)型

    意義

    其它

    AccountID

    string

    賬戶(hù)


    InstrumentID

    string

    合約代碼

    “ZJIF05”表示中金所的IF05

    Action

    string

    操作類(lèi)型

    “Insert”表示掛單

    “Cancel”表示撤單

    PriceType

    BYTE

    價(jià)格類(lèi)型

    0限價(jià)單

    1市價(jià)單

    2停損單

    3限價(jià)停損單

    LmtPrice

    float

    掛單價(jià)格


    StopPrice

    float

    停止價(jià)


    Volume

    float

    下單手?jǐn)?shù)


    Direction

    BYTE

    交易方向

    0買(mǎi)

    1賣(mài)

    Offset

    BYTE

    開(kāi)平標(biāo)志

    0開(kāi)倉(cāng)

    1平倉(cāng)

    Hedge

    BYTE

    套保標(biāo)志

    0投機(jī)

    1保值


    PostionTable中的字段:

    AccountID

    string

    賬戶(hù)


    InstrumentID

    string

    合約代碼

    “ZJIF05”表示中金所的IF05

    Direction

    BYTE

    持倉(cāng)方向

    0買(mǎi)持

    1賣(mài)持

     

    以上的設(shè)計(jì)部分包含的參考信息如下:

     

    基于金字塔平臺(tái)下開(kāi)發(fā)C++交易策略

    http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548

     

    利用數(shù)據(jù)庫(kù)擴(kuò)充金字塔的數(shù)據(jù)存放及分析能力

    http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2  

     

     


    此主題相關(guān)圖片如下:qq截圖20120516212159.jpg

     

    [此貼子已經(jīng)被作者于2012-6-19 0:32:48編輯過(guò)]

     

  • 金字塔客服:

    思路非常好,實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)能不能說(shuō)說(shuō)呢。

    如果只是想使用數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并進(jìn)行簡(jiǎn)單的計(jì)算,使用Sql Server就很好了,我也實(shí)現(xiàn)了,不知道使用Matlab的優(yōu)勢(shì)在哪里呢?

     

  • 用戶(hù)回復(fù): Matlab在于他比較強(qiáng)大的數(shù)值統(tǒng)計(jì)功能,很多機(jī)構(gòu)用來(lái)做交易策略使用的

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 哦,看來(lái)我也得學(xué)習(xí)一下Matlab了。

     

  • 網(wǎng)友回復(fù):

    這個(gè)構(gòu)思很猛啊~

    對(duì)于真正懂算法的人來(lái)說(shuō)

    matlab就是個(gè)軍火庫(kù)啊

 

有思路,想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友

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