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夏普比率如何算出 [文華財(cái)經(jīng)]

  • 咨詢內(nèi)容:

    老師您好!  我想知道收益率測(cè)算報(bào)告中的 夏普比率的  平均年收益率  與  收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率 具體指的什么?(我用的AUTOfilter模型)

    平均年收益率是報(bào)告里面的年化單利收益率嗎?
    收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率中的 收益率指的是 平均年收益率嗎?
    標(biāo)準(zhǔn)差率 是 報(bào)告中的 標(biāo)準(zhǔn)離差率嗎?

     

    謝謝解答!

     

  • 文華技術(shù)人員:

    夏普比率計(jì)算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp
    其中E(Rp):平均年收益率=年化單利收益率
      Rf:無風(fēng)險(xiǎn)利率(一年期定存率)
      σp:收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率(年化標(biāo)準(zhǔn)差率)=標(biāo)準(zhǔn)差率/SQTR(交易天數(shù)/365)
    標(biāo)準(zhǔn)差率 = 標(biāo)準(zhǔn)離差/每手平均盈虧

     

    計(jì)算公式如上,您看下

     

    另外,請(qǐng)更新最新WH8通用版:www.wenhua.com.cn  軟件下載--實(shí)盤交易--贏智版本;
    贏智程序化交易應(yīng)用指南:http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=255635 

     

  • 文華客服:

    算不出來啊 

     

    年化單利收益率   203.73%    一年定期 3%       分子就算等于2 

    標(biāo)準(zhǔn)離差8222   每手平均盈虧1098  標(biāo)準(zhǔn)離差率 7.48   1055個(gè)交易日

     

    這樣算出來夏普比率還不到0.5啊    可是報(bào)告上顯示的是 62.25

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 您把您的完整報(bào)告保存下來后發(fā)上來,幫您算一下

 

有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友

可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240  有需要幫忙請(qǐng)點(diǎn)擊這里留言!!!進(jìn)行 有償 編寫!不貴!點(diǎn)擊查看價(jià)格!


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