金字塔指數(shù)真是讓人頭疼。總是因?yàn)橛阐満投苟@些一天交易數(shù)筆的合約，產(chǎn)生虛假跳空。因?yàn)檫@個(gè)指數(shù)的算法又不是單品種倉量加權(quán)，所以非常失真。

按照指數(shù)設(shè)計(jì)原則，流動(dòng)性不好的品種是不應(yīng)計(jì)入指數(shù)的。金字塔官方曾經(jīng)說明，流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)一性，那么請看普麥和豆二的交易，基本每天就一筆成交，這個(gè)叫流動(dòng)還是不流動(dòng)呢。

因?yàn)槲屹I的是標(biāo)準(zhǔn)版，也許建議不會(huì)引起重視，聊作發(fā)泄吧。

公司經(jīng)過開會(huì)討論,已經(jīng)按照用戶的要求,后面剃掉這些交易量極不活躍的品種

反應(yīng)有點(diǎn)慢啊  早該改算法了   指數(shù)抽風(fēng)現(xiàn)象太嚴(yán)重了

還有個(gè)問題

剔除了品種導(dǎo)致的抽風(fēng)

會(huì)不會(huì)還要注意   某品種下 不活躍合約 突然有一筆交易 又導(dǎo)致該品種的指數(shù)抽風(fēng)呢？