諸如IF000/888回測(cè)再映射實(shí)盤能用嗎？ [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
我對(duì)用諸如IF000/888回測(cè)再映射實(shí)盤，不以為然。因?yàn)椋琁F000與IF主力差異大，比如用均線突破，突破時(shí)點(diǎn)對(duì)不上,而且IF000只是TB人為加權(quán)的結(jié)果，更重要的是映射價(jià)格不能保證成交且實(shí)盤回測(cè)成交價(jià)可疑；IF888未考慮換合約，而且在主力換合約那幾天有錯(cuò)，主力已換了，它還沒(méi)換。你們看呢？
- TB技術(shù)人員：
888沒(méi)啥問(wèn)題吧，888換月貌似是按持倉(cāng)換的，基本也合理啊，不過(guò)做隔夜的換月要手動(dòng)換一下
- TB客服：
888日內(nèi)沒(méi)問(wèn)題，隔夜趨勢(shì)比如均線突破，換月那幾天可能會(huì)漏信號(hào)！在主力換合約那幾天有錯(cuò)，持倉(cāng)量已經(jīng)非最大多日還未換，1.1倍持倉(cāng)主觀了吧？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
如果在一個(gè)品種上多個(gè)不同參數(shù)組合，那么這種差異應(yīng)該不大
- 網(wǎng)友回復(fù)：
樓上是指000？同一模型多個(gè)參數(shù)？多個(gè)模型多個(gè)參數(shù)，豈不錯(cuò)上加錯(cuò)？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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