金字塔論壇有人發(fā)起關(guān)于圣杯的討論 [開拓者 TB]
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我心目中完美的交易系統(tǒng)（圣杯） Post By：2013/10/13 21:43:04 [只看該作者]
看了論壇很多大神牛X的模型，我也提出我心目中完美的交易系統(tǒng)（圣杯）所要求符合的2個標準：
1.模型有且只有交易成本（手續(xù)費+交易滑點）一個參數(shù)；
說明：模型有一個交易成本參數(shù)，是為了適應(yīng)不同資金規(guī)模的實盤，沒有其他別的參數(shù)，是因為模型無需要優(yōu)化也無法優(yōu)化。
2.模型在交易成本參數(shù)設(shè)置為0的前提下，能滿足在任意品種任意周期的N根K線內(nèi)（根據(jù)品種和周期不同，N=100~1000不等）取得正收益；
說明：交易成本為0的前提，就是說實際存在交易成本的前提下，不存在任意周期任意品種均能獲利的模型，N周期收益為正，就說明模型在任意品種任意周期均能取得正收益，并且回撤時間有限，任意品種任意周期的條件，本身就已經(jīng)證明了樣本數(shù)量已經(jīng)足夠證明大數(shù)定律；
只要滿足我上面提到的兩個條件，我認為就是圣杯，不知道各位有沒有這樣的模型？或者看到過這樣的模型？或者證明這種模型不可能存在？
關(guān)于圣杯和完美交易系統(tǒng)（圣杯）的探索，我一直在努力，但是首先，必須讓我相信它存在。
歡迎大家探討。
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Post By：2013/10/13 23:01:18 [只看該作者]
關(guān)于第一點。如果寫定參數(shù)、隱含參數(shù)都算的話，肯定不存在無參數(shù)的模型。就算C>O，都是帶參數(shù)的。
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Post By：2013/10/13 23:02:59 [只看該作者]
關(guān)于第二點，說明你仍局限于品種K線來看待策略。
- TB客服：
去參與不? TB論壇水平差啦一些,去參與也許能提高
- 網(wǎng)友回復(fù)：
追求圣杯，既無必要，也無可能。當(dāng)然，可以把它作為一個最高的標準，就像立一把尺子，檢驗一下你的模型與之相比能夠達到怎樣的高度。30%？50%？還是70%？80%？。。。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
就是扯蛋
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